更多"根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是"的相关试题:
[多项选择]根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
A. β值恒大于0
B. 市场组合的β值恒等于1
C. β系数为零表示无系统风险
D. β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[单项选择]根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（）。
A. 位于证券市场线上
B. 位于证券市场线下方
C. 位于资本市场线上
D. 位于证券市场线上方
[判断题]根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。（）
[单项选择]根据资本资产定价模型，某一证券的相关风险是指它的（）。
A. 特定公司风险
B. 可分散风险
C. 系统风险
D. 总风险
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲承受的风险比乙大，那么（）。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[单项选择]某公司普通股股票的风险系数为1.1，市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为6%，根据资本资产定价模型，该公司普通股筹资的资本成本率为（）。
A. 10.4%
B. 12.1%
C. 12.8%
D. 13.1%
[单项选择]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A. 方差
B. 标准差
C. 贝塔系数
D. 协方差
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[判断题]根据资本资产定价模型，高贝塔值的证券的实现收益率不可能低于低贝塔值的证券的实现收益率。（）
[多项选择]
假设资本资产定价模型成立，根据下表完成以下各题：
|
证券种类
|
期望报酬率
|
标准差
|
与市场组合的相关系数
|
β值
|
A. (A) 12.45%
B. (B) 16.25%
C. (C) 4%
D. (D) 3.75%
E. (E) 5.5%
[多项选择]
假设资本资产定价模型成立，根据下表完成以下各题：
|
证券种类 |
期望报酬率 |
标准差 |
与市场组合的相关系数 |
β值 |
|
无风险资产 |
A |
B |
C |
D |
| A. (A) 基金A的收益率明显高于基金B
B. (B) 基金A的波动性大于基金B
C. (C) 基金A的波动性小于基金B
D. (D) Sharpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报
E. (E) Sharpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报
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