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[多项选择]下列关于贝塔系数的表述正确的有（）。
A. 贝塔系数越大，说明证券的市场风险越大
B. 某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同
C. 具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益
D. 大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券
E. 实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
[单项选择]在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。
A. 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B. 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C. 贝塔系数为零的证券是无风险证券
D. 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E. 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
[判断题]由证券市场线可知，系数反映证券（组合）对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高系数的证券（组合），该证券（组合）能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（）
[判断题]证券的系数反映证券的市场价格被误定的程度。
[判断题]可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征(期望收益、方差)、证券组合内收益率之间的相关系数。
[判断题]证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。
[判断题]资本资产定价模型认为，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合。 ( )
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。( )
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的系统风险和风险收益率。( )
[判断题]A证券的标准离差率为50%，β系数为1，B证券的标准离差率为30%，β系数为1.5，则A证券的总体风险大于B证券，系统性风险小于B证券。
[多项选择]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。
A. 这个证券市场处于均衡状态
B. 这个证券市场不处于均衡状态
C. 证券A的单位系统风险补偿为0.05
D. 证券B的单位系统风险补偿为0.075
[判断题]β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
[单项选择]马科维茨投资合理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[单项选择]证券的系数大于零表明（）．
A. 证券当前的市场价格偏低
B. 证券当前的市场价格偏高
C. 市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率
D. 证券的收益超过市场的平均收益
