收益率R | β系数 | |
资产组合A | 15% | 0.7 |
B. 买入B，因为资产组合B的詹森比率大于0 C. 买入A，因为资产组合A的夏普比率高于资产组合B的夏普比率 D. 买入B，因为资产组合A的收益率低于资产组合B的收益率 [判断题]根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
[判断题]在马科维茨模型的有效边界上有两个组合A和B，组合A的期望收益大于组合B的期望收益，则组合A一定优于组合B
[单项选择]最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。
A. 位置最低 B. 位置最高 C. 曲度最小 D. 曲度最大 [单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么（）
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平 我来回答: 提交
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