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[单项选择]《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于( )，其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于( )。
A. 8%；4%
B. 10%；5%
C. 8%；5%
D. 10%；4%
[多项选择]巴塞尔新资本协议中银行最低资本要求涉及的风险主要有（）
A. 经营风险
B. 市场风险
C. 信用风险
D. 操作风险
E. 政策风险
[判断题]《巴塞尔新资本协议》在信用风险和操作风险的基础上，新增了市场对风险的资本要求。( )
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着( )已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。
A. 信用风险管理
B. 市场风险管理
C. 流动性风险管理
D. 操作风险管理
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》在风险类型上，增加了对( )的资本需求。
A. 操作风险
B. 市场风险
C. 声誉风险
D. 法律风险
[单项选择]巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
A. 历史模拟法
B. 基于外部评级体系的方法
C. 基于内部评级体系的方法
D. VaR方法
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是（）。
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 内部评级法
D. 高级计量法
[单项选择]根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当（）的计量模型。
A. 首先开发信用风险、操作风险
B. 首先开发信用风险、市场风险
C. 首先开发市场风险、操作风险
D. 同时开发三大风险
[单项选择]假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
A. 12.5
B. 10
C. 2.5
D. 1.25
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。
A. 高级计量法
B. 标准法
C. 基本指标法
D. 内部评级法
[单项选择]根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B. 市场风险监管资本＝最低乘数因子3×VaR
C. 市场风险监管资本＝附加因子+最低乘数因子3×VaR
D. 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
[判断题]《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。 ( )
[判断题]《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。 ( )
