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[单项选择]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是( )。
A. 1459.64点
B. 1460.64点
C. 1469.64点
D. 1470.64点
[单项选择]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是( )。
A. [1606，1646]
B. [1600，1640]
C. [1616，1656]
D. [1620，1660]
[单项选择]假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）点。
A. 1459.64
B. 1460.64
C. 1469.62
D. 1470.64
[单项选择]假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1450点，则当日的期货理论价格为（）点。
A. 1537
B. 1486.47
C. 1468.13
D. 1457.03
[单项选择]假定年利率r为8%，年指数股息d为1.5%，6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是( )。
A. [1606，1646]
B. [1600，1640]
C. [1616，1656]
D. [1620，1660]
[不定项选择]沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（）。
A. 在3065以下存在正向套利机会
B. 在2995以上存在正向套利机会
C. 在3065以上存在反向套利机会
D. 在2995以下存在反向套利机会
[单项选择]假设利率比股票分红高3%，9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r=0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点，市场冲击成本为0.3个指数点，则8月1日的无套利区间为（）。
A. [-1394.60，1429.90]
B. [1395.15，1430.05]
C. [1399.15，1455.053
D. [1393.35，1451.25]
[单项选择]货币期货的交割日为交割月份的第三个星期的（）。
A. 星期一
B. 星期二
C. 星期三
D. 星期五
[单项选择]股指期货交割结算价为最后交割日标的指数（）的算术平均价。
A. 最后2小时
B. 最后3小时
C. 当日
D. 前一日
[单项选择]股息率可调整优先股票的股息率的调整一般随( )的变化作调整。
A. 公司经营状况
B. 市场上其他证券价格或者银行存款利率
C. 普通股股息
D. 股票市场市盈率
[判断题]股息率可调整，优先股票的股息率变动主要是随市场上其他证券价格或银行存款利率的变化作调整。（）
[单项选择]我国豆油期货合约的最后交割日是（）。
A. 最后交易日后7日（遇法定节假日顺延）
B. 最后交易日后第3个交易日
C. 合约交易月份的第1个交易日至最后交易日
D. 合约交割月份的第10个交易日
