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[单项选择]以某股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30元，期权价格为5元；以同一股票为标的资产的看跌期权，执行价格为25元，期权价格为3元，则下列说法正确的是( )。
A. 看跌期权空头最大的损失为25元，看涨期权空头最大的损失为35元
B. 看跌期权多头最大的损失为3元，看涨期权多头最大的损失为5元
C. 看跌期权多头最大的利润为22元，看涨期权多头最大的利润为35元
D. 看跌期权空头最大的利润为3元，看涨期权空头最大的利润为25元
[单项选择]看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值（）
A. 等于（St-x）
B. 等于（St-x）×m
C. 等于（x-St）×m
D. 等于（x-St）
[判断题]在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降。( )
[单项选择]某投资者买入－份看涨期权，在某－时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是－份（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权
[单项选择]如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是（）。
A. 价内期权
B. 平价期权
C. 价外期权
D. 美式期权
[单项选择]某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权
[判断题]在期权有效期内标的资产产生收益将使看跌期权价格下降。( )
[单项选择]一般而言，期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系是（）。
A. 协定价格与时间价值差距越大，标的资产市场价值数越低
B. 时间价值与标的资产市场价格差距越大，协定的价格越高
C. 协定价格与标的资产市场价格差额，就等于时间价值
D. 协定价值与标的资产市场价格差距越大，时间价值数越小
[单项选择]一般而言，期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系式是（）。
A. 协定价格与标的资产市场价格差距越大，时间价值就越小
B. 协定价格与标的资产市场价格的差额，就等于时间价值
C. 时间价值与标的资产市场价格差距越大，协定价格就越高
D. 协定价格与时间价值差距越大，标的资产市场价格就越低
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费都越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费都越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
[单项选择]根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。
A. 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B. 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C. 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D. 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
[单项选择]投资者买进看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产的市场价格为（）时，该投资者盈亏平衡。
A. X
B. C-X
C. X-C
D. C
[单项选择]投资者买入一份看跌期权，若期权费为A，执行价格为X，则当标的资产价格为 ( )，该投资者不赔不赚。
A. A－X
B. X－A
C. X+A
D. A
[单项选择]张先生买入一份看涨期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )时，张先生不赔不赚。
A. X+C
B. X-C
C. C-X
D. C
