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[单项选择]某投资者在5月份以550点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权,同时,他又以600点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为12000点的恒指看跌期权。当恒指跌破()或上涨超过()时,该套利亏损。(不计手续费)
A. 10850点;13650点
B. 12000点;12500点
C. 11350点;13150点
D. 10850点;11350点
[单项选择]某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破( )点或恒指上涨( )点时该投资者可以盈利。
A. 12800点,13200点
B. 12700点,13500点
C. 12200点,13800点
D. 12500点,13300点
[单项选择]某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破( )或恒指上涨( )时该投资者可以赢利。
A. 12800点,13200点
B. 12700点,13500点
C. 12200点,13800点
D. 12500点,13300点
[多项选择]某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权,则两份期权的盈亏平衡点分别为()。
A. 20500点
B. 20300点
C. 19700点
D. 19500点
[单项选择]2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为( )时,可以获得最大赢利。
A. 14800点
B. 14900点
C. 15000点
D. 15250点
[单项选择]某投资者在2月份以500点的权利金买进-张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入-张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破()或恒指上涨()时该投资者可以赢利。
A. 12800点,13200点
B. 12700点,13500点
C. 12200点,13800点
D. 12500点,13300点
[单项选择]某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为()点被行权,其可获得200点盈利(计算交易费用)。
A. 10800
B. 10400
C. 9400
D. 9000
[单项选择]某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9900点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权,该投资者当恒指为()时,能够获得200点的盈利。
A. 11200
B. 8800
C. 10700
D. 8700
[单项选择]某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为()元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。
A. 40
B. -40
C. 20
D. -80
[多项选择]某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以400点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。则下列说法正确的有()。
A. 该交易属于买入宽跨式套利
B. 最大亏损为1000点
C. 高平衡点为14000点
D. 低平衡点为14000点