更多"S公司股票的看跌期权执行价格为35元，其价格为每股2元，而另一看涨期权"的相关试题:
[单项选择]某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22.5美分/蒲式耳，当标的物市场价格为435美分/蒲式耳时，该期权的时间价值为（）。
A. 22.5美分/蒲式耳
B. 7.5美分/蒲式耳
C. 15美分/蒲式耳
D. 0美分/蒲式耳
[判断题]不论股票价格如何变动，具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权策略的目前投资成本的终值等于到期日期权的执行价格。 ( )
[单项选择]当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 市场期权
[单项选择]以某股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30元，期权价格为5元；以同一股票为标的资产的看跌期权，执行价格为25元，期权价格为3元，则下列说法正确的是( )。
A. 看跌期权空头最大的损失为25元，看涨期权空头最大的损失为35元
B. 看跌期权多头最大的损失为3元，看涨期权多头最大的损失为5元
C. 看跌期权多头最大的利润为22元，看涨期权多头最大的利润为35元
D. 看跌期权空头最大的利润为3元，看涨期权空头最大的利润为25元
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是35元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. 0
B. 5
C. -6
D. -5
[单项选择]两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。
A. 5元
B. 9.2元
C. 0元
D. 24元
[单项选择]CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为435美分／蒲式耳、权利金为20’3美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为475’2美分／蒲式耳时，以上看跌期权的时间价值为（）。
A. 20.875美分／蒲式耳
B. 20.375美分／蒲式耳
C. 0.375美分／蒲式耳
D. 0.875美分／蒲式耳
[判断题]对看跌期权而言，若市场价格低于协定价格，期权得到执行，期权的卖方将有利可图，此时为实值期权。（）
[判断题]当看跌期权的价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权。（）
[单项选择]某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（）。
A. 5美元
B. 0
C. -30美元
D. -35美元
[单项选择]以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入宽跨式套利
D. 卖出宽跨式套利
[简答题]计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算
[多项选择]随着（）增加，美式看涨期权和美式看跌期权的价格都将上涨。
A. 到期期限
B. 标的资产价格
C. 无风险利率
D. 波动率
[单项选择]如果张先生以20元/股的期权费购买标的资产为某高档白酒股票的看跌期权，执行价格是80元/股，那么，下列描述正确的是（）。
A. 在到期日，若该股票价格为60元/股，张先生执行期权，利润为零
B. 在到期日，若该股票价格为100元/股，张先生执行期权，利润为20元/股
C. 在到期日，若该股票价格为100元/股，张先生执行期权，利润为零
D. 在到期日，若该股票价格为60元/股，张先生执行期权，利润为20元/股
[单项选择]6月5日，某期货合约价格为702美分／蒲式耳，某投资者买进4张该期货的看跌期权，执行价格为660美分／蒲式耳，权利金为35美分／蒲式耳。（不计手续费，1张=5000蒲式耳）根据信息回答下列问题。若期权到期时期货价格为665美元／蒲式耳，则投资者的损益情况为（）。
A. 亏损35美分／蒲式耳
B. 盈利35美分／蒲式耳
C. 无亏损也无盈利
D. 亏损为无限大
