收益率R | β系数 | |
资产组合A | 15% | 0.7 |
A. 买入A,因为资产组合A的詹森比率大于0
B. 买入B,因为资产组合B的詹森比率大于0 C. 买入A,因为资产组合A的夏普比率高于资产组合B的夏普比率 D. 买入B,因为资产组合A的收益率低于资产组合B的收益率 [判断题]根据资产组合理论,当构成组合的各资产的相关系数为正时,该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时,该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。
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