更多"下列关于汇率风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。"的相关试题:
[单项选择]下列关于期权风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。
A. 期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，一种为高级法（Delta-Plus）
B. 简易法适合只存在期权空头的金融机构
C. 高级法（Delta-Plus）适合同时存在期权空头和期权多头的金融机构
D. 简易法中，期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类
[单项选择]下列关于信用风险资本计量的说法，不正确的是( )。
A. 计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法
B. 风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来
C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D. 内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成
[单项选择]下列关于计算利率风险的一般市场风险资本要求的说法，不正确的是（）。
A. 商业银行可以采用到期日法计算利率风险的一般市场风险资本要求
B. 商业银行可以采用久期法计算利率风险的一般市场风险资本要求
C. 如果为固定利率，一般风险到期日法下头寸剩余期限为报告日至产品到期日的剩余期限
D. 如果为浮动利率，一般风险到期日法下头寸剩余期限为重新定价日至产品到期日的剩余期限
[单项选择]下列关于标准法下市场风险加权资产及市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
A. 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以8%
B. 市场风险资本要求包括利率风险特定风险及利率风险一般风险资本要求
C. 市场风险资本要求包括股票风险特定风险和股票风险一般风险资本要求
D. 市场风险资本要求包括期权风险和商品风险资本要求
[单项选择]计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险不包括（）。
A. 期权风险
B. 股票风险
C. 信用风险
D. 商品风险
[单项选择]风险资本计量不包括（）的计量。
A. 风险资本供给量
B. 风险资本需求量
C. 风险资本缓冲量
D. 风险资本损失量
[多项选择]关于汇率风险论述正确的是( )。
A. 汇率风险是汇率变动的微观经济影响
B. 汇率风险的充分条件是汇率发生变动
C. 汇率风险的结果是有关经济主体蒙受经济损失
D. 汇率变动后，一定量外国货币兑换或折算为本国货币的数额如果减少，会给支付外国货币的主体带来损失
E. 汇率风险带来的经济损失，对收入外国货币的主体是少收本国货币或其他外国货币
[判断题]银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]下列关于我国商业银行操作风险资本计量中替代标准法的说法，正确的是( )。
A. 零售银行业务条线的监管资本=3.5%×当年零售银行业务条线的总收入之和×12%
B. 商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×15%
C. 公司金融业务条线的监管资本可以用其业务条线的总收入之和与15%的乘积计算
D. 支付和结算业务条线的监管资本不能按照标准法计算
[单项选择]下列关于汇率的标价方法的说法中，错误的是（）。
A. 直接标价法下汇率的涨跌是以本币数量的变化来表示的
B. 直接标价法下，汇率值升降与本币升贬值反向
C. 直接标价法下，汇率值升降与外汇升贬值反向
D. 直接标价法与间接标价法的汇率互为倒数
[单项选择]股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
[单项选择]监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A. 替代标准法
B. 高级计量法
C. 标准法
D. 内部评级法
[多选题]商业银行可以采用____计量市场风险资本要求。( )
A.权重法
B.标准法
C.内部评级法
D.内部模型法
[单项选择]根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A. 标准法
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 内部评级法
[单项选择]根据监管机构的要求，下列关于银行各业务条线及其对应的操作风险资本要求系数B的说法，正确的是( )。
A. 交易和销售业务对应的β系数为8%
B. 商业银行业务对应的β系数为12%
C. 支付和结算业务对应的β系数为15%
D. 公司金融业务对应的β系数为18%
[多选题]市场风险资本要求为____和期权风险的资本要求之和。( )
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.股票风险
[单项选择]根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列关于商业银行信用风险加权资产计量的说法，不正确的是（）。
A. 权重法下，计量各类表内资产的风险加权资产，应从资产账面价值中扣除相应的减值准备
B. 权重法下，计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产
C. 内部评级法下，中小企业风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率
D. 内部评级法下，应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产
[单项选择]根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
A. 高级计量法
B. 内部评级法
C. 内部模型法
D. 基本指标法
