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[单项选择]某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。
A. 1.5
B. 1
C. 2.5
D. 5
[单项选择]借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。
A. 0.01%
B. 0.02%
C. 0.03%
D. 0.04%
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级( )年期违约概率与0.03%中的较高者。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
A. 0.03%
B. 0.05%
C. 0.3%
D. 0.5%
[多项选择]实施内部评级法的商业银行可用（）估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。
A. 内部违约经验
B. 映射外部数据
C. 外部违约经验
D. 映射内部数据
E. 统计违约模型
[单项选择]借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%，违约损失率为80%，VaR为30万元，则非预期损失为( )万元。
A. 17.2
B. 12.8
C. 16
D. 9
[单项选择]以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是（）。
A. 外部违约经验
B. 内部违约经验
C. 映射外部数据
D. 统计违约模型
[单项选择]违约概率为2%，违约损失率为10%，则预期损失率为（）。
A. 8%
B. 12%
C. 5%
D. 0.2%
[单项选择]某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是( )。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
[单项选择]若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为（）。
A. 0.04%和0.04%
B. 0.03%和0.03%
C. 0.02%和0.02%
D. 0.03%和0.04%
[单项选择]若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。
A. 0.02%，0.04%
B. 0.03%，0.03%
C. 0.02%，0.03%
D. 0.03%，0.04%
[单项选择]下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。
A. 违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险
C. 违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D. 在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
[单项选择]假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。
A. 4.2
B. 1.8
C. 6
D. 9
[单项选择]客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
