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[单项选择]根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
A. 期限
B. 违约损失率
C. 违约频率
D. 违约概率
E. 违约风险暴露
[单项选择]模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
A. 验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
B. 验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
C. 验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D. 验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
E. 验证是银行优化内部评级模型的重要手段
[判断题]在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。
[判断题]商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释
[单项选择]根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于（）。
A. 30%
B. 50%
C. 70%
D. 80%
[单项选择]在商业银行信用风险管理中，违约概率是事后检验的结果，违约频率是分析模型作出的事前预测。（）
[多项选择]实施内部评级法的商业银行可用（）估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。
A. 内部违约经验
B. 映射外部数据
C. 外部违约经验
D. 映射内部数据
E. 统计违约模型
[单项选择]我国商业银行信用风险监管指标包括（）。
A. 不良资产率
B. 商业银行总的流动性需求
C. 贷款损失准备率
D. 单一客户授信集中度
E. 预期损失率
[单项选择]根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于（）。
A. 5%
B. 5.5%
C. 4%
D. 6%
[单项选择]商业银行信用风险预警程序的顺序是（）。
A. 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
B. 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
C. 信用信息的收集和传递→风险分析→后评价→风险处置
D. 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置
[单项选择]（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A. 违约频率
B. 违约损失率
C. 贷款不良率
D. 违约概率
[单项选择]商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．04亿元，回收总成本为0．44亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则该债项的违约损失率为（）。
A. 50%
B. 86.67%
C. 36.67%
D. 42.31%
[单项选择]商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。
A. 50%
B. 86.67%
C. 36.67%
D. 42.31%
[单项选择]衡量商业银行信用风险变化程度的指标是（）。
A. 资本充足率
B. 大额风险集中度
C. 成本收入比
D. 不良贷款迁徙率
[多项选择]在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注（）。
A. 银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性
B. 银行客户的地区集中度
C. 主要客户所在行业发展趋势
D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境
E. 区域开放度
[判断题]企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。( )
[单项选择]以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是（）。
A. 外部违约经验
B. 内部违约经验
C. 映射外部数据
D. 统计违约模型
