更多"估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基确，参考至少5年、"的相关试题:
[单项选择]违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是( )。
A. 债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本
B. 违约债项回收金额的时间价值
C. 银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
D. 债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响
[单项选择]在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）。
A. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B. 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C. 违约损失率是一个事后概念
D. 估计违约损失率的损失是会计损失
[单项选择]根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，（）对违约损失率的影响贡献度最高。
A. 清偿优先性等产品因素
B. 宏观经济环境因素
C. 行业性因素
D. 企业资本结构因素
[单项选择]违约概率为2%，违约损失率为10%，则预期损失率为（）。
A. 8%
B. 12%
C. 5%
D. 0.2%
[多项选择]影响违约损失率的因素包括（）。
A. 项目因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济周期因素
[单项选择]一个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。
A. 3.6
B. 36
C. 2.4
D. 24
[多项选择]影响违约损失率的因素主要包括（）。
A. 项目因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济周期因素
[多项选择]影响违约损失率的主要因素包括（）。
A. 清偿优先性
B. 抵押品
C. 借款企业的资本结构
D. 公司所在行业
E. 经济周期
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须( )。
A. 由商业银行自己评估
B. 由监管当局统一给定
C. 由外部评级机构提供
D. 以上都不是
[多项选择]商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。
A. 损失的时间价值
B. 未收回的本金
C. 未收回的利息
D. 机会成本
E. 清收费用
[单项选择]借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%，违约损失率为80%，VaR为30万元，则非预期损失为( )万元。
A. 17.2
B. 12.8
C. 16
D. 9
[多项选择]商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括______。
A. 未收回的贷款利息
B. 折现损失
C. 未收回的贷款本金
D. 贷款清收费用
E. 法律诉讼费用
[单项选择]如果1年期零息围债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )。
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
[单项选择]下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。
A. 违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险
C. 违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D. 在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
