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[单项选择]某套利者在7月1日同时买入9月份并卖出11月份大豆期货合约，价格分别为595美分/蒲式耳和568美分/蒲式耳，假设到了8月1日，9月份和11月份的合约价格分别为568美分/蒲式耳和595美分/蒲式耳，请问两个合约之间的价差是如何变化的？（）
A. 扩大
B. 缩小
C. 不变
D. 无法判断
[单项选择]某套利者在2月18日同时买入6月份并卖出9月份大豆期货合约，价格分别为600美分／蒲式耳和632美分／蒲式耳。假设到了3月18日，6月份和9月份合约价格变为610美分／蒲式耳和630美分／蒲式耳。该套利者当时平仓后的盈亏状况是（）。
A. 亏损12美分／蒲式耳
B. 盈利12美分／蒲式耳
C. 盈利20美分／蒲式耳
D. 亏损20美分／蒲式耳
[单项选择]某投资者在5月1日买入7月份并同时卖出9月份铜期货合约，价格分别为63200元／吨和64000元／吨。若到了6月1日，7月份和9月份铜期货价格分别变为63800元／吨和64100元／吨，则此时价差（）元／吨。
A. 扩大了500
B. 缩小了500
C. 扩大了600
D. 缩小了600
[单项选择]如果暑假为7月1日至8月31日，我所借的图书“应还日期”分别为6月26日、7月10日、9月1日，应该什么时候还书
A. 全部可以延续到9月10日前还。
B. 7月10日和9月1日到期的可延续到9月10日前还。而6月26日到期的必须在6月26日或之前归还。
C. 6月26日和7月10日到期的可延续到9月10日前还。而9月1日到期的必须在9月1日或之前归还。
D. 只有7月10日到期的可延续到9月10日前还。而6月26日和9月1日到期的必须分别在6月26日和9月1日或之前归还。
[单项选择]1月1日．某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是( )。
A. 价差扩大了1l美分，盈利550美元
B. 价差缩小了11美分，盈利550美元
C. 价差扩大了11美分，亏损550美元
D. 价差缩小了11美分，亏损550美元
[单项选择]在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。
该套利交易属于( )
A. 反向市场牛市套利
B. 反向市场熊市套利
C. 正向市场熊市套利
D. 正向市场牛市套利
[多项选择]7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为4420元／吨和4520元／吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。
A. 9月合约价格为4480元／吨，11月合约价格为4600元／吨
B. 9月合约价格为4380元／吨，11月合约价格为4480元／吨
C. 9月合约价格为4450元／吨，11月合约价格为4450元／吨
D. 9月合约价格为4400元／吨，11月合约价格为4480元／吨
[单项选择]某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为6900元／吨和6850元／吨，平仓时两合约的期货价格分别为7050元／吨和7100元／吨，则该套利者平仓时的价差为（）元／吨。
A. -50
B. 25
C. 50
D. -25
[单项选择]7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
A. 9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元/吨
B. 9月大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月大豆合约的价格保持不变
C. 9月大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月大豆合约的价格涨至1990元/吨
D. 9月大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月大豆合约的价格涨至2150元/吨
[单项选择]某榨油厂计划9月份从美国进口大豆，6月份大豆现货价格为890美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在890美分／蒲式耳价格水平上波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出1份大豆看跌期权，执行价格为870美分／蒲式耳，权利金10美分／蒲式耳。同时在现货市场以895美分／蒲式耳的价格买入大豆，通过保值，大豆实际采购成本为（）美分／蒲式耳。
A. 884
B. 890
C. 878
D. 888
[单项选择]某投机者以8.00美元／蒲式耳的执行价格卖出1手9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元／蒲式耳；同时以相同的执行价格买入1手12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元／蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元／蒲式耳，卖出权利金为0.80美元／蒲式耳的12月份小麦看涨期权。已知每手小麦合约为5000蒲式耳，则该投资者盈亏情况是（）美元。
A. 亏损250
B. 盈利1500
C. 亏损1250
D. 盈利1250
[单项选择]2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6．0849、6．0832、6．0821。交易者认为6月份和9月份的价差会缩小，而9月份和12月份的价差会扩大，在CME卖出500手6月份合约、买入1000手9月份合约、同时卖出500手12月份的期货合约。2月20日，3个合约价格依次为6．0829、6．0822、6．0807，交易者同时将三个合约平仓，则套利者（）元人民币。
A. 盈利70000
B. 亏损70000
C. 盈利35000
D. 亏损35000
[单项选择]8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。
A. 同时卖出8月份合约与9月份合约
B. 同时买入8月份合约与9月份合约
C. 卖出8月份合约同时买入9月份合约
D. 买入8月份合约同时卖出9月份合约
