更多"某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，"的相关试题:
[单项选择]某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（）。
A. 63元；52元
B. 63元；58元
C. 52元；58元
D. 63元；66元
[单项选择]某－期权标的物市价是57元，投资者购买－个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买－个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这－期权组合的盈亏平衡点为（）。
A. 63元，52元
B. 63元，58元
C. 52元，58元
D. 63元，66元
[单项选择]某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数（）时，该投资者行使期权可以不亏。（不计交易费用）
A. 小于等于1600点
B. 小于等于1500点
C. 大于等于1500点
D. 大于等于1600点
[单项选择]某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权
[不定项选择]某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。
A. 0.5
B. 1.5
C. 2
D. 3.5
[判断题]当一种期权处于极度虚值时，投资者会不愿意为买入这种期权而支付任何权利金。（）
[单项选择]某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为920元／吨的大豆看涨期权，并以15元／吨的权利金卖出200吨执行价格为940元／吨的大豆看涨期权；同时以12元／吨的权利金买入100吨执行价格为960元／吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期，下列说法错误的是（）。
A. 若市场价格为900元／吨，损失为200元
B. 若市场价格为960元／吨，损失为200元
C. 若市场价格为940元／吨，收益为1800元
D. 若市场价格为930元／吨，收益为1000元
[单项选择]某投资者以0.1美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.2美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.5美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是（）。
A. 不执行期权，收益为零
B. 不执行期权，亏损为0.1美元／蒲式耳
C. 执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
D. 执行期权，收益为0.2美元／蒲式耳
[单项选择]某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么，当合约到期时，该投机者的净收益是（）（不考虑佣金）。
A. 2.5美元／盎司
B. 1.5美元／盎司
C. 1美元／盎司
D. 0.5美元／盎司
[单项选择]某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。
A. 0
B. 0.5
C. 1
D. 1.5
[单项选择]某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失( )。
A. 45.5美元/盎司
B. 54.5美元/盎司
C. 50美元/盎司
D. 4.5美元/盎司
[单项选择]某投资者在5月份以4．5美元/盎司的权利金买入－张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失（）。
A. 45.5美元/盎司
B. 54.5美元/盎司
C. 50美元/盎司
D. 4.5美元/盎司
[单项选择]某投资者在3月份以4.8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元／盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元／盎司。
A. 3
B. 4.7
C. 4.8
D. 1.7
[单项选择]某投资者在5月份以7美元／盎司的权利金买进1手执行价格为600美元／盎司的6月黄金看涨期权，又以11美元／盎司的权利金卖出1手执行价格为600美元／盎司的6月黄金看跌期权。再以市场价格601美元／盎司卖出1手6月黄金期货合约。该套利收益为（）美元／盎司。
A. 5
B. 7
C. 3
D. 1
[单项选择]某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元／盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利（）。
A. 2.5美元
B. 2美元
C. 1.5美元
D. 0.5美元
[单项选择]如果某投资者拥有一份期权合约，使其有权在某一确定时间内以确定的价格购买相关的资产，则该投资者是( )。
A. 看跌期权的卖方
B. 看涨期权的卖方
C. 看跌期权的买方
D. 看涨期权的买方
