更多"债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越（），所承担的利率风"的相关试题:
[判断题]债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越小，所承担的利率风险越低。（）
[单项选择]债券基金的久期越长，净值的波动幅度久越（）。
A. 小，高
B. 大，高.
C. 小，低
D. 大，低
[判断题]债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。 ( )
[单项选择]某客户咨询有关债券久期的问题，若其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性（）。
A. 较低
B. 不变
C. 较高
D. 不确定
[判断题]久期与息票利率呈正相关的关系，息票率越高，久期越长。（）
[判断题]对于在债券持有期内没有债息收入，贴息发行到期偿还本金的贴现债券而言，久期与其到期期限相等。( )
[判断题]久期与到期收益率之间呈正相关关系，到期收益率越大，久期越长，但其边际作用效果也递减。
[单项选择]假设某15年期债券当前的市场价格为100元，债券久期为12年，当前市场利率为4%。如果市场利率提高0.5%，则该债券的价格变化为（）。
A. 8.53
B. 5.77
C. 9.00
D. 9.20
[单项选择]某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
A. 下跌0.874%
B. 上涨0.870%
C. 下跌0.870%
D. 上涨0.874%
[判断题]债券基金的分析主要集中于对债券基金久期与债券信用等级的分析。（）
[单项选择]债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是（）。
A. 债券到期收益率降低，则久期变短
B. 债券息票利率提高，则久期变长
C. 债券到期时间减少，则久期变长
D. 零息债券的久期等于它的到期时间
[多项选择]债券的久期法则主要有（）。
A. 零息债券的久期等于它的到期期限
B. 其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短
C. 其他条件不变，到期时间越长，久期越长
D. 其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低
E. 无期限债券的久期为（1+y）/y
[单项选择]零息债券的久期等于它的（）。
A. 面值
B. 到期收益率
C. 到期时间
D. 收益率
[单项选择]一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值（）。
A. 不变
B. 越高
C. 越低
D. 无法判断
[判断题]久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（）
[判断题]现金流匹配法要求债券资产组合的久期与债券的期限一致。
[单项选择]对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期越大，债券价格的波动幅度( )。
A. 越小
B. 不变
C. 不确定
D. 越大
[单项选择]某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A. 上涨1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上涨2.02元
D. 下跌2.02元
