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[判断题]在套期保值中，一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。( )
[单项选择]大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用（）方法。
A. 互换套期保值交易
B. 连续套期保值交易
C. 系列套期保值交易
D. 交叉套期保值交易
[判断题]Alpha套利策略中希望持有的股票(组合)具有正的超额收益，因此，该策略又称为绝对收益策略。
[判断题]在有限期持有股票的条件下，由于发生中途转让，所以估计股票内在价值的现金流贴现模型不同于无限期持有股票条件下估计股票内在价值的现金流贴现模型。( )
[判断题]机构大户手中持有大量股票，但看空后市。这时可以釆用买入套期保值。
[判断题]股指期货套期保值中的的空头套期保值交易，是股票市场的空头为了规避股票市场价格下跌的风险，通过买入股指期货的操作，建立盈亏冲抵机制。（）
[单项选择]某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（）。
A. 股指期货的卖出套期保值
B. 股指期货的买入套期保值
C. 股指期货和股票期货套利
D. 股指期货的跨期套利
[判断题]备兑权证给予持有者按某一特定价格购买某种股票或几种股票组合的权利，投资者以一定的代价获得这一权利，在到期日可根据股价情况选择行使或不行使该权利。( )
[判断题]当某机构投资者手中持有大量股票但看空后市时可进行空头套期保值规避价格风险。（）
[单项选择]（）是股票最基本的特征，它是持有股票可以为持有人带来收益的特性。
A. 风险性
B. 流动性
C. 永久性
D. 收益性
[判断题]交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权时，应该采用卖出套期保值。( )
[判断题]股票内在价值的决定不同于无限持有股票条件下的股票内在价值的决定。 ( )
[判断题]股票期货交易标的物是单只股票或股票组合（）
[单项选择]股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在于（）。
A. 投资者的风险承受能力不同
B. 对市场有效性的判断不同
C. 是否构造投资组合
D. 是否采取系统化的投资战略
[单项选择]某基金经理构建了一个充分分散的股票投资组合，尽管市场有下跌的可能，但他既不想卖掉手上持有的部分股票来减少风险，又不想错过市场上升，那么给他最好的建议是（）。
A. 买进一个指数看涨期权
B. 卖出一个指数看涨期权
C. 买进一个指数看跌期权
D. 卖出一个指数看跌期权
[简答题]甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别是为50%，30%和20%，其β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场平均收益率为 15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股 1.2元的现金股利，预计股利以后每年增长8%。
要求：
(1)计算以下指标：
①甲公司证券组合的β系数；
②甲公司证券组合的风险收益率；
③甲公司证券组合的必要收益率；
④投资A股票的必要收益率。
(2)利用股利增长模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
