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[单项选择]下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。
A. 未考虑银行资产的内在价值变动情况
B. 银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C. 如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失
D. 资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
E. 未考虑到利率变动的两面性
[简答题]什么是利率敏感性缺口如何利用利率敏感性缺口模型对商业银行的资产负债加以管理
[简答题]简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。
[单项选择]在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。
A. 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/总利息收入
B. 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入
C. 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入
D. 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入
[单项选择]采用销售百分比法预测资金需求量时，下列各项中，属于非敏感性项目的是（ ）。
A. 现金
B. 存货
C. 长期借款
D. 应付账款
[单项选择]将抛补利率平价与非抛补利率平价模型结合起来，可以揭示出以下重要结论：远期汇率是未来即期汇率的无偏预测。该结论成立的前提条件是( )。
A. 投资者风险偏好者
B. 投资者风险中立者
C. 投资者风险厌恶者
D. 一价定律成立
[多项选择]下列属于利率期货的是（）。
A. 大额可转让存单期货
B. 欧元期货
C. 欧洲美元期货
D. 长期国债期货
[单项选择]下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。
A. 无风险利率
B. 一般信用利差风险
C. 特定风险
D. 股票风险
[单项选择]根据持续期缺口模型的基本原理，当Dgap为负时，导致银行股权市场价值下降的条件是
A. 当利率下降时，总资产价值的升幅等于总负债价值的升幅
B. 当利率下降时，总资产价值的升幅小于总负债价值的升幅
C. 当利率上升时，总资产价值的降幅等于总负债价值的降幅
D. 当利率上升时，总资产价值的降幅小于总负债价值的降幅
[多项选择]下列属于利率期货品种的是（）。
A. 欧元期货
B. 欧洲美元期货
C. 5年期国债期货
D. 美元指数期货
[判断题]按照《人民币利率管理规定》，短期利率属于浮动利率。( )
[单项选择]属于吞噬细胞缺陷
A. 慢性肉芽肿
B. DiGeorge综合征
C. Bruton病
D. SCID
E. 补体缺陷病
[单项选择]如果银行的利率敏感性缺口是正值，当预测利率将上升时，银行应（）
A. 扩大正缺口
B. 将缺口凋整为负值
C. 将缺口调整为零
D. 缩小正缺口
[多项选择]下列选项中，属于利率期货的有（）
A. 3个月期欧洲美元期货
B. 3个月期欧洲银行间欧元利率期货
C. 标准普尔500指数期货
D. 中国香港恒生指数
[单项选择]以下不属于利率衍生工具的是（）。
A. 远期利率协议
B. 利率期货
C. 利率期权
D. 信用互换
[多项选择]下列选项属于利率衍生品的是（）。
A. 利率互换
B. 利率远期
C. 利率期货
D. 利率期权
