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[多项选择]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。
A. 这个证券市场处于均衡状态
B. 这个证券市场不处于均衡状态
C. 证券A的单位系统风险补偿为0.05
D. 证券B的单位系统风险补偿为0.075
[判断题]证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。
[多项选择]假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是：（）。
A. 的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B. 的取值总是介于-1和1之间
C. 的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D. =1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E. 的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么（）
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单选题]马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成份证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。
A.越好
B.越差
C.越难确定
D.越应引起关注
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。( )
[单项选择]马科维茨投资合理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]β系数为1时，它表示单个证券的系统风险与市场证券组合的系统风险相比较是（）
A. 大
B. 小
C. 相等
D. 无法确定
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的系统风险和风险收益率。( )
[判断题]假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C://（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
[判断题]由证券市场线可知，系数反映证券（组合）对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高系数的证券（组合），该证券（组合）能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（）
[判断题]β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
[多项选择]两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是（）。
A. ρ的取值一般介于-1和1之间
B. ρ>0，表示两种证券之间同方向变动
C. ρ>0，表示两种证券之间反方向变动
D. ρ<0，表示两种证券之间同方向变动
E. ρ<0，表示两种证券之间反方向变动
[判断题]假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为和，可知，且、都必须大于0。（）
[判断题]投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数： (0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。( )
