更多"收益率的标准差是反映某资产收益率的各种可能结果对（）的偏离程度的一个指"的相关试题:
[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
A | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
B | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%
[单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10%
B. 4%
C. 8%
D. 5%
[单项选择]假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%，B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为______。(答案取最接近值。)
A. 49%
B. 51%
C. 45%
D. 55%
[单项选择]基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（），反映了积极管理的风险。
A. 误差项系数
B. 跟踪误差
C. 绝对误差
D. 相对误差
[单项选择]假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
A. 50%，50%
B. 30%，70%
C. 20%，80%
D. 40%，60%
[单项选择]已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8%和4%，该投资项目收益率的β系数为0.64，则该投资项目的收益率与市场组合收益率的相关系数为( )。
A. 0.32
B. 0.34
C. 0.36
D. 0.35
[单项选择]资本市场线(CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ）。
I.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
IV.风险资产之间的协方差
A. I、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、IV
C. I、Ⅱ、IV
D. I、Ⅱ、Ⅲ、IV
[单项选择]证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。
A. 3.56％
B. 3.78％
C. 3.98％
D. 4.20％
[单项选择]假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。
A. 3%
B. 6%
C. 9.6%
D. 6.6%
[单项选择]有四个项目，项目A的收益率为0.05，标准差为0.07；项目B的收益率为0.06，标准差为0.11；项目C的收益率为0.07，标准差为0.12；项目D的收益率为0.08，标准差为0.13，那么哪个项目最优( )
A. A
B. B
C. C
D. D
[多项选择]已知两个投资项目A和B，A收益率为0.03，标准差为0.02；B收益率为0.04，标准差为0.08，下面说法正确的是（）。
A. 项目A更好，因为它的标准差更小
B. 项目B更好，因为它的收益率更高
C. A、B无法比较，因为它们的标准差不同
D. 项目A更好，因为它的变异系数更小
E. 项目B的风险要比项目A更大
[单项选择]你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产、无风险资产的比例为( )。
A. 85%、15%
B. 75%、25%
C. 67%、33%
D. 57%、43%
[单项选择]某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为（）。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。
A. 3.92
B. 1.96
C. -3.92
D. 1.96
