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[单项选择]假设某银行风险加权资产为10000亿元，则根据2004年6月发布的《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，其核心资本不得（）。
A. 低于800亿元
B. 高于800亿元
C. 高于400亿元
D. 低于400亿元
[单项选择]
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(一)
假设某商业银行2009年末的有关情况如下：人民币流动性资产余额150亿元，人民币贷款余额4000亿元，其中不良贷款余额80亿元，表内外加权风险资产为6000亿元，资本净额240亿元。 |
该行不良贷款比例为( )。
A. 8%
B. 2%
C. 5%
D. 1%
[判断题]根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )
[单项选择]根据《巴塞尔资本协议》，商业银行资本中最稳定、质量最高的部分是（）。
A. 核心资本
B. 附属资本
C. 附加资本
D. 自有资本
[单项选择]假设某企业自外国借得相当于人民币1000元的外币，并将这笔外汇售与中央银行，收到人民币1000元后，存入其在交通银行的支票存款账户。若法定存款准备金率为20%，则整个社会货币数量的变化为（）。
A. 增加1000元
B. 增加200元
C. 增加5000元
D. 增加4000元
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》提出了两种计量信用风险资本的方法：标准法和（）。
A. 检测法
B. 高级计量法
C. 内部评级法
D. 计量法
[单项选择]根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。
A. 0
B. 50%
C. 75%
D. 100%
[单项选择]根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
A. 高级计量法
B. 内部评级法
C. 内部模型法
D. 基本指标法
[单项选择]经营过程中，根据风险监管指标标准，净资本按营业部数量平均折算额（净资本／营业部家数）不得低于人民币（）万元。
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1500
[单项选择]假设某一商品在美国是15美元，在中国是140元人民币，则购买力平价为( )。
A. 1美元兑9.3元人民币
B. 1美元兑8.4元人民币
C. 1美元兑8元人民币
D. 1美元兑8.6元人民币
[单项选择]根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B. 市场风险监管资本＝最低乘数因子3×VaR
C. 市场风险监管资本＝附加因子+最低乘数因子3×VaR
D. 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》，下列说法不正确的是( )。
A. 非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低
B. 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高
C. 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D. 期限调整随期限增加而调整幅度增大
[判断题]根据《巴塞尔新资本协议》要求，我国各家银行已经于2007年1月1日达到了最低资本要求。 ( )
