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[单项选择]在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。
A. 预期基差波幅收窄
B. 预期基差会变小
C. 预期基差波幅扩大
D. 预期基差会变大
[单项选择]下列关于10年期国债期货合约的说法中，正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为-30元/吨，买入平仓时的基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中的盈亏状况是( )。
A. 盈利2000元
B. 亏损2000元
C. 盈利1000元
D. 亏损1000元
[单项选择]某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为－30元/吨，买人平仓时的基差为－50元/吨，则该经销商在套期保值的结果为（）。
A. 赢利2000元
B. 亏损2000元
C. 赢利1000元
D. 亏损1000元
[单项选择]当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于（）。
A. 期货价格
B. 零
C. 无限大
D. 无法判断
[单项选择]1975年10月，（）上市国民抵押协会债券（GNMA）期货合约，从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。
A. 纽约商业交易所
B. 伦敦国际金融期货交易所
C. 芝加哥期货交易所
D. 芝加哥商业交易所
[单项选择]CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（）
A. 最近到期的3个连续循环季月
B. 最近到期的5个连续循环季月
C. 最近到期的6个连续循环季月
D. 最近到期的9个连续循环季月
[单项选择]假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交割价格为110-160，则买方需支付（）来购入该债券。
A. 162375.84美元
B. 74735.41美元
C. 162877美元
D. 74966.08美元
[单项选择]某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手（10吨／手）期货合约建仓，基差为-30元／吨，买入平仓时的基差为-50元／吨，则该经销商在套期保值中的盈亏状况是（）。
A. 盈利2000元
B. 亏损2000元
C. 盈利1000元
D. 亏损1000元
[单项选择]假设用于CB0T30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．474，该合约的交割价格为110-160，则买方需支付（）来购入该债券。
A. 162375.84美元
B. 74735.41美元
C. 162877美元
D. 74966.08美元
[单项选择]在基差（现货价格-期货价格）为+2时，买入现货并卖出期货，在基差（）时结清可盈亏相抵。
A. +1
B. +2
C. +3
D. -1
[单项选择]某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元。
A. 盈利3000
B. 亏损3000
C. 盈利1500
D. 亏损1500
[判断题]长期国债期货合约到期时，卖方可用以交割的并不仅限于标准化的债券，只要是剩余期限不少于15年的美国长期公债券都可作为可交割债券。
