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[多项选择]假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（）。
A. 5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点
B. 5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点
C. 投资者平仓后每张合约亏损3000元
D. 投资者平仓后每张合约赢利3000元
[单项选择]2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，在仿真交易市场，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)～100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3500点，则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。
A. 99277978.34
B. 102286401.9
C. 105294825.5
D. 108303249.1
[单项选择]9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。
该交易的价差( )美分/蒲式耳。
A. 缩小50
B. 缩小60
C. 缩小80
D. 缩小40
[单项选择]12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕，协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元／吨的价格作为现货交收价格。现货价格为2210元／吨，同时该饲料厂进行套期保值，以2220元／吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。下一年2月12日，该饲料厂实施点价，以2500元／吨的期货价格为基准价，实物交收，同时以该价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为2540元／吨。则该饲料厂的交易结果是（）（不计手续费用等费用）。
A. 通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2250元／吨
B. 对饲料厂来说，结束套期保值时的基差为-60元／吨
C. 通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2230元／吨
D. 期货市场盈利500元／吨
[不定项选择]12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价格为3200元/日屯。2月12日，该油脂企业实施点价，以2950元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓。此时豆粕的实际售价相当于（）元/吨。
A. 3235
B. 3225
C. 3215
D. 2930
[单项选择]12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年2月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格，同时，该饲料厂进行套期保值，以3220元/吨价格卖出下一年3月份豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为3210元/吨。第二年2月12日，该饲料厂实施点价，以3600元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓，此时豆粕现货价格为3540元/吨，则该饲料厂的交易结果是（）。（不计手续费等费用）
A. 通过套期保值操作，豆粕的售价相当于3230元/吨
B. 基差走弱50元/吨，未实现完全套期保值有净亏损
C. 与油脂企业实物交收的价格为3590元/吨
D. 期货市场盈利380元/吨
[单项选择]9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，则该交易者( )美元。(不计手续费等费用)
A. 亏损50000
B. 亏损40000
C. 盈利40000
D. 盈利50000
[单项选择]在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。
A. 小于10
B. 小于8
C. 大于或等于10
D. 等于9
[单项选择]假设利率比股票分红高3%，9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r=0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点，市场冲击成本为0.3个指数点，则8月1日的无套利区间为（）。
A. [-1394.60，1429.90]
B. [1395.15，1430.05]
C. [1399.15，1455.053
D. [1393.35，1451.25]
[多项选择]在8月和12月黄金期货价格分别为962美元／盎司、1000美元／盎司时，某套利者下达“卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，可能成交的价差为（）美元／盎司。
A. 11.00
B. 10.98
C. 11.10
D. 10.88
[单项选择]某钢铁公司是期货交易所的会员，2010年9月15日卖出钢铁期货合约100手，当天铜铁期货价格大涨，造成该公司账户的保证金余额不足。期货交易所及时通知该公司在规定的时间内追加保证金，但是该公司并没有在规定时间内追加保证金。于是期货交易所对该公司的钢铁期货合约强行平仓50手，造成该公司损失500万元，那么造成的损失由（）。
A. 期货交易所承担
B. 期货交易所承担主要责任，该公司承担次要责任
C. 钢铁公司承担
D. 期货公司和期货交易所承担连带责任
[单项选择]国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。
A. 卖出期货合约134张
B. 买入期货合约134张
C. 卖出期货合约105张
D. 买入期货合约129张
