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[单项选择]某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。
A. 6000
B. 8000
C. 10000
D. 12000
[单项选择]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。
A. 4000
B. 5000
C. 6000
D. 6200
[单项选择]假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。
A. 980
B. 1760
C. 3520
D. 5300
[单项选择]假设某股票价格为6.3元，且已知，行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为（）。
A. 6.5元
B. 7元
C. 6元
D. 6.3元
[单项选择]投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。
A. 3000
B. 1400
C. 1500
D. 500
[单项选择]目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。
A. -50%
B. 50%
C. 100%
D. -100%
[单项选择]对于行权价格为20元的某股票认沽期权，当该股票市场价格为25元时，该期权为（）
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 不确定
[单项选择]假设甲股票的最新交易价格为20元，其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。
A. 6；5
B. 1；5
C. 5；6
D. 5；1
[单项选择]对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。
A. 买入PL，卖出PH
B. 买入PL，买入PH
C. 卖出PL，卖出PH
D. 卖出PL，买入PH
[单项选择]甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为（）。
A. —2元
B. —3元
C. —4元
D. —5元
[单项选择]王先生以0.2元每股的价格买入行权价格为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），股票在到期日价格为21元，不考虑其他因素的情况下，则王先生买入的认沽期权（）。
A. 应该行权
B. 不应该行权
C. 认沽期权有价值
D. 以上均不正确
[单项选择]姚先生以0.8元每股的价格买入行权价格为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为16元，则该项投资盈亏情况是（）。
A. 盈利32000元
B. 亏损32000元
C. 盈利48000元
D. 亏损48000元
[单项选择]李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权，当标的物价格为25元时，该期权是一个（）。
[单项选择]黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为（）元时，王先生能取得2000元的利润。
A. 19.2
B. 19.4
C. 19.8
D. 20.2
[单项选择]季先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为（）元时，王先生能取得2000元的利润。
A. 19.5
B. 20.5
C. 19.3
D. 20.3
[单项选择]林先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为多少时，王先生能取得2000元的利润（）。
A. 19.6元
B. 19.8元
C. 20元
D. 20.2元
[单项选择]姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为16元，则该项投资盈亏情况是（）。
A. 盈利32000元
B. 损亏32000元
C. 盈利48000元
D. 损亏48000元
[单项选择]曹先生以20元每股买入10000股甲股票，并以0.3元买入了1张行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位10000股），则该投资者的盈亏平衡点为每股（）。
A. 19.7元
B. 20元
C. 20.3元
D. 以上均不正确
[单项选择]甲股票的最新交易价格为20元，则行权价为（）的当月认沽期权为实值期权。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
