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[多项选择]下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
A. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
B. 买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
C. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
D. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
[单项选择]期权组合的Theta指的是（）。
A. 投资组合价值变化与利率变化的比率
B. 期权价格变化与波动率的变化之比
C. 组合价值变动与时间变化之间的比例
D. Delta值的变化与股票价格的变动之比
[单项选择]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A. 极度实值期权
B. 平值期权
C. 极度虚值期权
D. 以上均不正确
[简答题]西方黄金投资组合中的投资品种：现金、实物黄金、黄金矿山股票、债券和黄金期货、期权的风险和收益相对如何？
[填空题]期权投资达到盈亏平衡时在买入看涨期权中商品的市场价格等于（）。
[判断题]期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。
[单项选择]个股期权限仓制度中的单边计算指的是，对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。
A. 行权价
B. 到期日
C. 看涨或看跌
D. 认购或者认沽
[单项选择]因风险驱动因素的变化（如利率的变化、发行体信用的变化、期权等）导致投资组合或单笔交易的价格发生变化而产生损失的风险被称为（）。
A. 非交易性市场风险
B. 交易性市场风险
C. 信用风险
D. 操作风险
E. 组合风险
[单项选择]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
A. 同一方向
B. 相反方向
C. 同一或相反方向
D. 无法确定
[单项选择]某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]备兑股票认购期权组合的收益源于（）。
A. 持有股票的收益
B. 卖出的认购期权收益
C. 持有股票的收益和卖出的认购期权收益
D. 不确定
[单项选择]以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。
A. 卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
B. 卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
C. 卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权
D. 卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
[单项选择]（）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 系统风险
[单项选择]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。
A. 股价向任何方向变动，都可能从中获益
B. 风险可控，具有上限
C. 如果股价波动率较大，潜在收益无上限
D. 可以获得权利金收入
[单项选择]对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
A. 先增大后减小
B. 先减小后增大
C. 一直增大
D. 一直减小
[单项选择]有条件组合印鉴指的是（）.
A. “我行根据客户预留的不同印鉴组合，提供不同支付额度、用途等支付权限管理的服务。
B. 我行根据预留的印鉴组合中的任一种组合即可对外支付的服务。
C. 我行根据客户预留的不同印鉴组合，提供相同支付额度、用途等支付权限管理的服务。
D. 我行根据预留的印鉴组合中的指定组合即可对外支付的服务。
[单项选择]下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.
A. 买入看涨期权和买入看跌期权
B. 买入看涨期权和卖出看跌期权
C. 卖出看涨期权和买入看跌期权
D. 卖出看涨期权和卖出看跌期权
