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[单项选择]投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（）。
A. 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
B. 若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
C. 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务
D. 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格买入相应数量的标的证券
[单项选择]股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.3
[单项选择]认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
A. {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B. Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D. Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
[单项选择]已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。
A. 行权，9元卖出股票
B. 行权，9元买进股票
C. 行权，8.8元买进股票
D. 等合约自动到期
[单项选择]已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。
A. 1
B. 0.8
C. 1.5
D. 1.7
[单项选择]小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。
A. 11
B. 6
C. 5
D. 0
[单项选择]在其他变量相同的情况下，期权离到期日剩余时间越长，认购期权的价值（），认沽期权的价值（）。
A. 越大，越小
B. 越大，越大
C. 越小，越小
D. 越小，越大
[单项选择]关于认沽期权买入开仓和到期损益，说法错误的是（）。
A. 认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
B. 若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
C. 若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
D. 若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
[单项选择]关于认沽期权买入开仓成本和到期损益，说法错误的是（）。
A. 认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
B. 若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
C. 若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
D. 若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
[单项选择]根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。
A. 购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
B. 卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
C. 购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
D. 卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
[单项选择]卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。
A. 28
B. 30
C. 32
D. 34
[单项选择]当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的行权价格（），对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
A. 越高；越高
B. 越高；越低
C. 越低；越高
D. 越低；越低
[单项选择]认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。
A. 行权价格
B. 支付的权利金
C. 买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D. 买入期权的行权价格-买入期权的权利金
[单项选择]根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。
A. 购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
B. 卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
C. 购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
D. 卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。
A. 11.25元；300%
B. 11.25元；400%
C. 11.75元；350%
D. 11.75元；300%
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。
A. 11.25元；0.25元
B. 11.25元；0.5元
C. 11.75元；0.25元
D. 11.75元；0.5元
[单项选择]假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。
A. 2.5
B. 0.5
C. 0.35
D. 0.37
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）
A. 0.53
B. -0.92
C. -0.25
D. -0.51
[单项选择]对于保险策略的持有人，当认沽期权合约到期后，其最大的亏损为（）。
A. 无下限
B. 认沽期权权利金
C. 标的证券买入成本价-认沽期权权利金
D. 标的证券买入成本价+认沽期权权利金-行权价
