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[单项选择]假设丙股票现价为14元，行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。
A. 0；1.2
B. 1；0.2
C. 0；0.2
D. —1；0.2
[单项选择]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]投资者小李卖出开仓某股票下月到期、行权价格为11元的认购期权10张，买入开仓该合约5张，则当日清算结束后，其账户里面未平仓合约为（）
A. 5张义务仓
B. 5张权利仓
C. 10张义务仓与5张权利仓
D. 5张义务仓与10张权利仓
[单项选择]某股票现价为48元，投资者小明预期该股票的价格未来会上涨，因此买了一份三个月到期的认购期权，执行价格为50元，为此他支付了1元的权利金，如果到期日该股票的价格为53元，则小明星此项交易的每股到期收益为（）。
A. 1元
B. 2元
C. 3元
D. 4元
[单项选择]假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股，则基于甲股票构建的保险策略的成本是（）。
A. 10.2元/股
B. 9.8元/股
C. 19.2元/股
D. 18.8元/股
[单项选择]某股票现价为20元/股，投资者小王以现价买入该股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，则这笔投资的盈亏平衡点为每股（）。
A. 20元
B. 21元
C. 22元
D. 23元
[单项选择]对于保险策略的持有人而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，1张下月到期、行权价为9元的认沽期权买入均价为1.55元，则该保险策略的盈亏平衡点为每股（）。
A. 11.55元
B. 8.45元
C. 12.55元
D. 9.45元
[单项选择]投资者小李以15元的价格买入某股票，股票现价为20元，为锁定部分盈利，他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权，如果到期时股票价格为19元，则其实际每股收益为（）。
A. 5元
B. 4.2元
C. 5.8元
D. 4元
[单项选择]假设甲股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权，其内在价值为（）。
A. 2
B. -2
C. 0
D. 16
[单项选择]假设丁股票现价为14元，行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。
A. 0；3.5
B. 0；1.5
C. 2；1.5
D. —2；1.5
[单项选择]某投资者买入现价为25元的股票，并买入2个月后到期，行权价格为26元的认沽期权，权利金为2元，则其构建保险策略的每股成本是（）。
A. 27元
B. 24元
C. 25元
D. 26元
[单项选择]某投资者买入现价为35元的股票，并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权，则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）。
A. 33元
B. 35元
C. 37元
D. 39元
[单项选择]某投资者初始持仓为0，买入10张某股票1月到期行权价为12元的认购期权合约，随后卖出6张该股票1月到期行权价为12元的认购期权。该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）。
A. 10
B. 6
C. 4
D. 16
[单项选择]合同当时的现价余额不足以垫交到期应交的保险费，或前项垫交的保费及利息达到合同现价时，保险合同（）
A. 效力终止
B. 继续有效
C. 效力中止
[单项选择]股票价格指数期货的到期交割方式为（）。
A. 实物交割
B. 实物交割与现金交割均可
C. 现金交割
D. 无法确定
[单项选择]甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为（）。
A. —2元
B. —3元
C. —4元
D. —5元
[单项选择]甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期损益为（）。
A. 1元
B. 2元
C. 3元
D. 4元
[单项选择]某股票的现价为20元/股，投资者以该价格买入该股票并以2元/股的价格备兑开仓了一张行权价为21元的认购期权，则其盈亏平衡点为每股（）。
A. 18元
B. 20元
C. 21元
D. 23元
