更多"某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权，该股票最新市场价格为60"的相关试题:
[单项选择]老王判断某股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权，权利金为1元。当该股票价格高于（）元时，该投资者无法获利。
A. 48
B. 49
C. 50
D. 51
[单项选择]假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）
A. 卖出647份
B. 卖出1546份
C. 买入647份
D. 买入1546份
[单项选择]甲公司目前的股票价格为60元，而行权价为60元，一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5，问该期权的杠杆倍数是（）。
A. 2
B. 10
C. 20
D. 无法确定
[多项选择]已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70
[单项选择]目前某股票的价格为50元，其行权价为51元的认购期权的权利金为2元，则当该股票价格每上升1元时，其权利金变动最有可能为以下哪种（）。
A. 上涨0.5元—1元之间
B. 上涨0元—0.5元之间
C. 下跌0.5元—1元之间
D. 下跌0元—0.5元之间
[单项选择]某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。
A. 12.5
B. 12
C. 7.5
D. 7.2
[单项选择]某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为（）。
A. 12.5
B. 12
C. 7.5
D. 7.2
[单项选择]假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
[单项选择]假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元
A. 、0.1
B. 、0.3
C. 、0.5
D. 、1
[单项选择]沈先生以50元/股的价格买入乙股票，同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓，当到期日股价上涨到60元时，沈先生的每股盈亏为（）。
A. 10元
B. 5元
C. 0元
D. —5元
[单项选择]某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。
A. 18
B. 20
C. 25
D. 40
[单项选择]假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。
A. 买入1000股
B. 卖出1000股
C. 买入500股
D. 卖出500股
[单项选择]李先生强烈看好后市，以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权，目前股价为50元，此时他买入期权的杠杆率大约是（）。
A. 4
B. 4.5
C. 5
D. 以上均不正确
[单项选择]小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。
A. 11
B. 6
C. 5
D. 0
[单项选择]沈先生以50元的价格买入某股票，同时以5元的价格买入了行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲，当到期日股价下跌到40元时，沈先生的每股盈亏为（）
A. —10元
B. —5元
C. 0
D. 5元
[单项选择]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。
A. 1.28元
B. 3.72元
C. 8.72元
D. 11.28元
[单项选择]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。
A. 亏损1.28元
B. 1.28元
C. 3.32元
D. 8.72元
[单项选择]假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时，期货价格为60元，那么交易者交割时所需要付出的金额为（）。
A. 60元
B. 55元
C. 50元
D. 10元
[单项选择]现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。
A. ①=②=③
B. ①>②>③
C. ①<②<③
D. 无法判断
