更多"[判断题] 在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先"的相关试题:
[单选题]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法
[单选题]：结合自身实际和管理水平逐步引进风险计量模型或经验评估模型，实现对风险的有效计量和评估，促进风险管理由粗放式经验管理向精细化计量管理转变，属于实现风险管理的（）目标。
A.可识别
B.可计量
C.可覆盖
D.可控制
[多选题]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛模拟
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
[单选题]下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型
[单选题]不属于操作风险高级计量模型的是（ ）。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.内部评级法
[单选题]商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行 的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（ ），不计入操作风 险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
[单选题]商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
[单选题]商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
[单选题]操作风险高级计量模型，最常用的是（ ）。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.标准法
[单选题]现代信用风险的计量模型按其计量的风险层次分为三种类型，但不包括（ ）。
A.单个交易对手或发行人的计量模型
B.模糊系统的计量模型
C.衍生工具的计量模型
D.资产组合层次的计量模型
[多选题]商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ ）。
A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度
B.采用商业银行真实、准确、充足的数据
C.根据需要对模型进行验证和必要的修正
D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识
E.选择合理的假设前提和参数
[单选题]操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。
A.99．9％；1
B.99％；1
C.99．9％；2
D.99％；2
[单选题]根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当()的计量模型。
A.首先开发信用风险、操作风险
B.首先开发信用风险、市场风险
C.首先开发市场风险、操作风险
D.同时开发三大风险
[判断题]：在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性较低。
A.正确
B.错误
[单选题]（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。
A.违约概率
B.贷款不良率
C.违约损失率
D.违约频率
[单选题]在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应（ ）。
A.重点关注客户核心资产重大变动及其净资产50％以上的变动情况
B.对所有集团法人客户的架构图每两年进行一次维护
C.充分利用已有的内外部信息系统
D.使集团法人客户的识别频率与额度授信周期不一致
[单选题]对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（ ）。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握
