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[单项选择]采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
A. 模拟测试
B. 限额管理
C. 风险报告
D. 压力测试
[判断题]总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。
[填空题]根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
[判断题]根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
[判断题]内部统一授信是指农业银行核定客户最高综合授信额度，作为银行内部控制客户信用风险的最高限额，由银行内部掌握。
[单项选择]对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。这类限额是（）。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 压力测试限额
[判断题]公开统一授信是指农业银行核定客户最高综合授信额度，作为银行内部控制客户信用风险的最高限额，由银行内部掌握。
[判断题]银行风险管理主要是针对银行可以采取内部措施进行控制或影响的风险。
[多项选择]商业银行的（）应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的计量结果。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 与市场风险管理有关的人员
D. 业务部门人员
[判断题]中国汽车消费信贷风险中的间接风险主要由银行自身内部的管理所带来的。（）
[判断题]银行利用资本抵御的风险就是银行可以采取内部措施进行控制或影响的风险。
[判断题]市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
[多项选择]市场风险内部模型的主要优点包括（）。
A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B. 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C. 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D. 风险价值具有高度的概括性，简明易懂
[判断题]监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。
[判断题]农业银行信用风险经济资本计量采用内部系数法，具体计量公式为：经济资本占用＝经济资本计量基数×经济资本系数。
[单项选择]目前，农业银行信用风险经济资本计量采用模型法，确定经济资本占用系数时未考虑（）因素。
A. 客户违约概率
B. 加权贷款违约损失率
C. 有效剩余期限
D. 风险暴露
[多项选择]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。
A. 方差－协方差法
B. 违约概率
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛法
[单项选择]商户收单业务风险中，因银行内部原因导致的风险主要体现为（）。
A. 政策风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 系统风险
