更多"某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利"的相关试题:
[单项选择]假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。
A. 23.81
B. -23.81
C. 25
D. -25
[填空题]（）是指当固定利率与浮动利率资产、负债及资产负债表外工具重新定价与到期时，因利率变动及现金流量的时间差别而产生的风险。
[填空题]假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。
[单项选择]某保险公司2004年资产总额400亿元，负债总额300亿元，当年营业收入350亿元，利润总额l5亿元，所得税税率33％。该保险公司利润率是（）。
A. 3.75％
B. 10.05％
C. 2.87％
D. 4.29％
[单项选择]假设2010年末某商业银行的有关指标如下：流动性资产余额为288亿元，流动性负债余额为960亿元；贷款实际计提损失准备为1540亿元，应提准备为1400亿元；最大一家集团客户授信总额为45亿元，资本净额300亿元。根据以上资料，回答下列问题：该商业银行的单一集团客户授信集中度与我国相关法律的要求相比（）。
A. 高于
B. 恰好等于
C. 低于
D. 无法比较
[多项选择]2009年12月31日，某财产保险公司资产和负债分别为250亿元和200亿元，流动资产和流动负债分别为120亿元和60亿元，则该公司（）。
A. 流动比率为200％
B. 流动比率为50％
C. 负债经营率为400％
D. 资产负债率为80％
E. 资产负债率为125％
[单项选择]在一国资产负债综合账户中，国民经济非金融资产为15000亿元，金融资产14000亿元，国外部门净值为3200亿元，则该国拥有的国民资产为（）亿元。
A. 29000
B. 32200
C. 11800
D. 25800
[单项选择]某商业银行某年资产负债表和表的有关数据摘录如下：总资产16000亿元，其中现金资产135亿元，存放中央银行的备付金存款2411亿元，1个月之内到期和可变现的各项资产1000亿元（其中包括1个月内到期的贷款800亿元），1个月以上到期的贷款10000亿元，负债及所有者权益16000亿元，其中1个月内到期的负债5000亿元（其中包括1个月内到期的存款4500亿元），期限大于1个月的存款7500亿元。根据以上资料，回答下列问题。商业银行的资本充足率应为（）。
A. 6%
B. 10%
C. 8%
D. 12%
[单项选择]G33《利率重新定价风险情况表》通过对银行业金融机构的利率风险资产与负债的重定价期限的统计，在利率平行上升（）个基点的假定前提下，分别从利率风险对盈利水平的影响以及对经济价值的影响两个角度衡量银行业金融机构潜在的利率风险水平。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
[多项选择]根据利率敏感性资产负债分布情况，若处在利率上升期，为规避利率风险，可采取的措施有（）。
A. 尽量发放浮动利率贷款
B. 尽量发放固定利率贷款
C. 尽量缩短浮动利率贷款利率调整间隔
D. 尽量延长浮动利率贷款利率调整间隔
E. 尽量发行固定利率债券
[单项选择]某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则银行资产价值（）亿元。
A. 减少约24
B. 增加约24
C. 减少约22
D. 增加约22
[单项选择]已知某部门期初金融资产总额为4000亿元，负债总额为4500亿元，净值2500亿元，则部门期初非金融资产总额为（）亿元。
A. 3000
B. 2000
C. 6000
D. 500
