更多"[单选题]假定其他因素不变,下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的是( "的相关试题:
[单选题]假定其他因素不变,下列各项会引起欧式看跌期权价值 增加的是( )。
A.执行价格降低
B.到期期限延长
C.股价波动率加大
D.无风险报酬率增加
[单选题]假定其他条件不变,下列影响期权价值的各项因素中,会引起期权价值同向变动的是( )。
A.执行价格
B.标的股票股价波动率
C.标的股票市价
D.无风险利率
[单选题]假定其他条件不变,下列各项中,会导致美式看跌期权价值下降的是( )。
A.无风险利率下降
B.标的股票发放红利
C.标的股票价格上涨
D.标的股票股价波动率增加
[单选题]假设某客户6个月后将收到10万欧元,为规避汇率风险,购买欧元看跌的欧式看跌期权,执行价格为EUR/USD=1.1。期权费为100bp,总额为1000 美元。如果到期日,市场汇率为EUR/USD=1.20,则该客户应当( )
A. 行权,以1.1的汇率卖出欧元
B. 行权,以1.2的汇率卖出欧元
C. 不行权,以1.1的汇率卖出欧元
D. 不行权,以1.2的汇率卖出欧元
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧
式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元, 看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧 式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个 月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,
看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]其他因素不变，资产周转率下降将引起（）。
A.长期资产的原值下降
B.资本成本下降
C.投资回报率下降
D.长期资产净值下降
[多选题]如果其他因素不变,则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有( )。
A.随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险报酬率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价
格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小呈反方向变动,而看跌期权与预期红利大小呈同方向变动
