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[多选题]我国商业银行信用风险监管指标包括( )。
A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率
[单选题]商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。
A.行业个别企业出现亏损
B.市场需求出现明显下降
C.行业产能明显过剩
D.金融危机对行业发展产生影响
[单选题]在商业银行信用风险监测中,行业经营环境恶化的预警指标不包括( )。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损
[多选题]商业银行信用风险的管控手段主要包括( )。
A.明确信贷准入和退出政策
B.限额管理。
C.风险缓释
D.风险计量
E.风险定价
[单选题]商业银行信用风险监测中,行业经营风险因素不包括()。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损
[多选题]风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,其主要包括()。
A.正常贷款迁徙率
B.正常类贷款迁徙率
C.关注类贷款迁徙率
D.次级类贷款迁徙率
E.可疑类贷款迁徙率
[不定项选择题]风险事件:
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:
近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。
区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括( )。查看材料
A.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
C.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性