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[单项选择]股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（）。
A. 代理风险
B. 交割风险
C. 信用风险
D. 市场风险
[单项选择]某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅。于是他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A. 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨
B. 6月铜合约的价格上涨到6930美元／吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨
C. 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格保持不变
D. 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元／吨
[单项选择]下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。
A. 套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成
B. 确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C. 先后进行股指期货合约和股票交易
D. 套利头寸的了结有三种选择
[单项选择]6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A. 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨
B. 6月铜合约的价格上涨到6930美元／吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元／吨
C. 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格保持不变
D. 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元／吨
[多项选择]股指期货套利交易的类型有（）。
A. 期现套利
B. 跨期套利
C. 跨市场套利
D. 跨品种套利
[多项选择]股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。
A. 交易目的
B. 承担风险
C. 交易策略
D. 风险偏好类型
[多项选择]以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）
A. 当期价高估时，可以进行反向套利
B. 当期价低估时，可以进行正向套利
C. 当期价高估时，可以进行正向套利
D. 当期价低估时，可以进行反向套利
[多项选择]股指期货期现套利在（）情况下可以实施。
A. 实际期货价格高于下界
B. 实际期货价格低于下界
C. 实际期货价格高于上界
D. 实际期货价格低于上界
[多项选择]下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。
A. 按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B. 牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
C. 熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D. 跨期套利即市场间价差套利
[多项选择]关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。
A. 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
B. 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
C. 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
D. 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
[判断题]牛市套利即买进套利，熊市套利即卖出套利。（）
[单项选择]如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。
A. 卖出股指期货合约，同时卖出现货股票
B. 买入股指期货合约，同时买入现货股票
C. 买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票
D. 卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
[判断题]根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨市套利四种。（）
[判断题]蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是"套利的套利"。（）
[判断题]套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
[多项选择]根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。
A. 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
B. 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
C. 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D. 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的
E. 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的
[单项选择]套利者在从事套利交易时，（）。
A. 可以用套利来保护已亏损的单盘交易
B. 在准备平仓时先了结价格有利的那笔交易
C. 不需要明确写明买入合约与卖出合约之间的价格差
D. 必须同时以双脚踏人套利，退出时也必须同时抽出双脚
[判断题]在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）
