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[多项选择]距合约到期月首日剩余期限为()年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
[单项选择]欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为()。
A. 100欧元
B. 1000欧元
C. 100000欧元
D. 1000000美元
[多项选择]根据现行交易规则,2014年2月17日,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有()。
A. TF1403
B. TF1405
C. TF1406
D. TF1409
[单项选择]中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是()。
A. 百元净价报价
B. 百元全价报价
C. 千元净价报价
D. 千元全价报价
[多项选择]CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有()。
A. 1年期美国国债期货合约
B. 2年期美国国债期货合约
C. 5年期美国国债期货合约
D. 10年期美国国债期货合约
[单项选择]中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是()。
A. 0.01元
B. 0.005元
C. 0.002元
D. 0.001元
[单项选择]国债期货合约可以用()来作为期货合约DV01和久期的近似值。
A. “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B. “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C. “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
D. “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
[多项选择]下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。
A. 合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
B. 以面值100美元的标的国债价格报价
C. 合约的最小变动价位为20美元
D. 合约实行现金交割
[单项选择]国债期货合约是一种()。
A. 利率风险管理工具
B. 汇率风险管理工具
C. 股票风险管理工具
D. 信用风险管理工具
[判断题]中金所5年期国债期货合约临近交割月份时,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。
[单项选择]中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为()。
A. 到期合约到期前两个月的第一个交易日
B. 到期合约到期前一个月的第一个交易日
C. 到期合约最后交易日的下一个交易日
D. 到期合约最后交易日的下一个月第一个交易日
[单项选择]芝加哥期货交易所交易的10年期美国国债期货合约的1%为1个点,即1个点代表()美元。
A. 100
B. 1000
C. 10000
D. 100000
[单项选择]国债期货合约的发票价格等于()。
A. 期货结算价格×转换因子
B. 期货结算价格×转换因子+买券利息
C. 期货结算价格×转换因子+应计利息
D. 期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息
[判断题]用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。()
[单项选择]国债期货合约的基点价值约等于()。
A. CTD基点价值
B. CTD基点价值/CTD的转换因子
C. CTD基点价值*CTD的转换因子
D. 非CTD券的基点价值
[单项选择]若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为()。
A. 690.2
B. 687.5
C. 683.4
D. 672.3
[单项选择]国债期货合约的最小交割单位是()手。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]某债券组合价值为1亿元,久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,国债期货久期6.5,则该组合的久期变为()。
A. 6.3
B. 6.2375
C. 6.2675
D. 6.185
[多项选择]中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是()。
A. 中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债
B. 同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易
C. 固定利率且定期付息
D. 合约到期月份首日剩余期限为4至7年