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[多项选择]买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。
A. 该策略属于牛市策略
B. 该策略属于熊市策略
C. 损益平衡点为1970点
D. 损益平衡点为2030点
[单项选择]沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
A. 最后两小时的算术平均价
B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C. 最后一小时的算术平均价
D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
[单项选择]全球第一个推出股指期权的是（）。
A. 美国证券交易所
B. 多伦多股票交易所
C. 芝加哥期权交易所
D. 澳大利亚期权市场
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A. 最大收益为2300点
B. 最大亏损为16点
C. 最大亏损为2280点
D. 最大收益2284点
[单项选择]以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。
A. 买入看跌期权
B. 卖出看涨期权
C. 买入看跌期权，并买入股指期货
D. 买入看涨期权，并卖出股指期货
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A. 最大收益为36点，最大亏损为无穷大
B. 最大收益为无穷大，最大亏损为36点
C. 最大收益为36，最大亏损为2336点
D. 最大收益为36点，最大亏损为2264点
[单项选择]沪深300股指期货的合约乘数为（）。
A. 每点100元
B. 每点200元
C. 每点300元
D. 每点400元
[单项选择]沪深300股指期货合约到期日为（）。
A. 合约到期月份的第三个周五
B. 合约到期月份的第三个周一
C. 合约到期月份的月末
[多项选择]沪深300股指期货的主要交易规则包括（）。
A. 投资者可以根据不同投资目的，分别申请套期保值、套利和投机用途的客户号
B. 股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式
C. 股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％
D. 交易所实行大户持仓报告制度
[判断题]沪深300股指期货的交易代码为IF。（）
[单项选择]沪深300股指期货合约的交易代码是（）。
A. IF
B. ETF
C. CF
D. FU
[单项选择]沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 30
[单项选择]沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。
A. 现金交割
B. 实物交割
C. 现金或实物交割
[单项选择]假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。
A. 看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B. 看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C. Delta会变大，Gamma会变小
D. Delta会变小，Gamma会变大
[单项选择]沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。
A. 0.01
B. 0.1
C. 0.02
D. 0.2
[单项选择]对沪深300股指期货合约，下列说法正确的是（）。
A. 股指期货合约采用实物交割方式
B. 股指期货合约最后交易日收市后，交易所以收盘价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约
C. 沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数的收盘价
D. 中国金融期货交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整
[单项选择]沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。
A. 最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价
B. 最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价
C. 从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价
D. 最后交易日的收盘价
[多项选择]正常情况下，沪深300股指期货的涨跌停幅度为（）。
A. 前一日结算价涨幅的10％
B. 前一日结算价涨幅的8％
C. 前一日结算价跌幅的10％
D. 前一日结算价跌幅的5％
[单项选择]沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。
A. 简单股票价格算术平均法
B. 修正的简单股票价格算术平均法
C. 几何平均法
D. 加权股票价格平均法
