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[多项选择]下列有关看涨期权的表述不正确的有（）
A. 看涨期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升
B. 如果在到期日股票价格低于执行价格，则看涨期权没有价值
C. 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D. 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
[单项选择]下列关于看涨期权价值的表述中，不正确的是（ ）。
A. 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同
B. 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值
C. 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零
D. 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费
[多项选择]列关于看涨期权的表述中，正确的有（）
A. 期权价值的上限是股价
B. 期权价值的下限是内在价值
C. 股票价格为零时，期权的价值也为零
D. 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分平行
[多项选择]下列关于看涨期权的表述中正确的有（）。
A. 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”
B. 对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”
C. 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
D. 对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
[多项选择]下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（）。
A. 股价波动率
B. 执行价格
C. 到期时间
D. 无风险利率
[多项选择]下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）
A. 标的资产的价格
B. 标的价格波动率
C. 到期期限
D. 无风险利率
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[多项选择]在其他因素不变的情况下，当增加变量，会导致看涨期权价值增加的有（）
A. 股票市价
B. 执行价格
C. 股价波动率
D. 红利
[多项选择]下列关于认股权证与看涨期权特点的表述正确的有（ ）。
A. 它们在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权
B. 它们具有一个固定的执行价格
C. 它们执行时，股票均来自二级市场
D. 它们的执行都会引起每股收益和股价的稀释
[多项选择]在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（）。
A. 期权执行价格提高
B. 期权到期期限延长
C. 股票价格的波动率增加
D. 无风险利率提高
[多项选择]下列有关欧式期权价格表述不正确的有（）
A. 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低
B. 到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高
C. 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高
D. 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
[多项选择]下列有关欧式期权价格表述正确的有（ ）。
A. 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低
B. 到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高
C. 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高
D. 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
[单项选择]以下关于认股权证和看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。
A. 均以股票为标的资产
B. 执行时的股票均来自于二级市场
C. 认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型定价
D. 都具有一个固定的执行价格
[单项选择]如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述不正确的是（）
A. 随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B. 看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大
C. 股价的波动率增加会使期权价值增加
D. 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。
A. 2.51%
B. 3.25%
C. 2.89%
D. 2.67%
