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[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。
A. 2.51%
B. 3.25%
C. 2.89%
D. 2.67%
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。
A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元
[多项选择]在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（）。
A. 期权执行价格提高
B. 期权到期期限延长
C. 股票价格的波动率增加
D. 无风险利率提高
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[多项选择]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）
A. 看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）
B. 看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S
C. 看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）
D. 看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。
A. 13
B. 6
C. -5
D. -2
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。
A. 1
B. 6
C. -7
D. -5
[单项选择]某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为（ ）元。
A. -5
B. 10
C. -6
D. 5
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。
A. 13
B. 6
C. -5
D. -2
[判断题]买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。
[单项选择]金融期权分为看涨期权和看跌期权是依据（）分类的。
A. 合约所规定的履约时间不同
B. 选择权的性质
C. 金融期权基础资产性质的不同
D. 交易标的不同
[不定项选择]根据（）划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 选择权的性质
B. 合约所规定的履约时间的不同
C. 基础资产性质
D. 基础资产的来源
[单项选择]看涨期权是指（）。
A. 买方有权在到期日或之前按合同中的协定价格购买某种金融资产
B. 卖方有权在到期日或之前按合同中的协定价格卖出某种金融资产
C. 买方有义务在到期日或之前应卖方要求按合同中的协定价格购买某种金融资产
D. 卖方有义务在到期日或之前应买方要求按合同中的协定价格购买某种金融资产
[单项选择]买入看涨期权，（ ）。
A. 潜在利润最大为期权费
B. 潜在最大损失为无穷大
C. 当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡
D. 是预期市场未来下跌的操作行为
