更多"标的资产为1股甲股票的看跌期权目前价格为4元，该期权执行价格为10元，"的相关试题:
[单项选择]某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
A. 该期权处于实值状态
B. 该期权的内在价值为2元
C. 该期权的时间溢价为3.5元
D. 买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
[单项选择]某公司股票的当前市价为l0元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。
A. 该期权处于实值状态
B. 该期权的内在价值为2元
C. 该期权的时间溢价为3.5元
D. 买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
[单项选择]某投资者以4．5美分的权利金卖出－份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权，该期权的盈亏平衡点为（）。
A. 744．5美分
B. 754．5美分
C. 745．5美分
D. 749美分
[单项选择]某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为（ ）元。
A. 9
B. 14
C. -5
D. 0
[单项选择]看跌期权的买方对标的资产的权利是（）。
A. 买入
B. 卖出
C. 持有
D. 增值
[单项选择]看跌期权的买方对标的资产具有（）的权利。
A. 买入
B. 卖出
C. 持有
D. 以上都是
[判断题]有买人金融资产权的期权叫做看涨期权，有卖出金融资产权的期权叫做看跌期权。（ ）
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。
A. 13
B. 6
C. -5
D. -2
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。
A. 1
B. 6
C. -7
D. -5
[单项选择]ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（ ）元。
A. 63.65
B. 63.60
C. 62.88
D. 62.80
[单项选择]执行价格为100元的1股股票看跌期权，期权费为5元，则下列说法正确的是（）。
A. 如果到期日股价为90元，则期权购买人到期日价值为10元，净损益为5元
B. 如果到期日股价为90元，则期权出售者到期日价值为0元，净损益为5元
C. 如果到期日股价为110元，则期权购买人到期日价值为-10元，净损益为-15元
D. 如果到期日股价为110元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为5元
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。
A. 13
B. 6
C. -5
D. -2
[判断题]期权分为看跌期权和看涨期权，看跌期权给予合约持有人在未来一定时间内以事先约定的价格购买某项资产的权利，看涨期权则给予以约定价格出售某种资产的权力。（）
[多项选择]假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。无风险利率为每年4％。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（）
A. 在该组合中，购进股票的数量0.4643股
B. 在该组合中，借款的数量为27.31元
C. 看涨期权的价值为9.834元
D. 购买股票的支出为37.144元
[单项选择]假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。
A. 7.78
B. 5.93
C. 7.50
D. 6.25
[单项选择]假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为50元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降20%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述不正确的是（）
A. 购买0.4167股的股票
B. 以无风险利率借入18.38元
C. 购买股票支出为18.75元
D. 以无风险利率借入15元
