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[判断题]特雷诺指数能够衡量基金经理的风险分散程度。 ()
A.正确
B.错误
[判断题]特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。()
A.正确
B.错误
[单选题]指数基金的投资非常分散,可以完全消除投资组合的( )。
A.稳定性
B.系统风险
C.流动性风险
D.非系统风险
[判断题]夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高。()
A.正确
B.错误
[判断题]由于指数基金的投资非常分散,因此可以完全消除投资组合的系统风险。()
A.正确
B.错误
[单选题]其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将( )。
A.变大
B.不变
C.无法判断
D.变小
[单选题]其他情况不变时,当基金的分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将()。
A.变大
B.变小
C.无法判断
D.不变
[单选题]( )对投资组合与基准指数的拟合程度要求不高,因此,经常会出现与基准指数的特征产生实质性偏离的情况。
A.积极型股票投资策略
B.偏离指数法
C.加强指数法
D.保守型股票投资策略
[多选题]按基金投资的分散化程度,可将股票基金划分为()。
A.一般股票基金
B.高风险股票基金
C.专门化股票基金
D.低风险股票基金
[多选题]在契约中没有明确给定具体的风险分散程度及受其影响的风险收益状况时,投资 管理人才能自主决定投资分散化的程度。 ( )
A.A
B.B
[不定项选择题]材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。
材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。
假设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红,则该基金6个月后的到期收益为( )亿元。
A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123
[单选题]数据之间的差异程度或频数分布的分散程度称为( )。
A.偏态
B.峰度
C.离散程度
D.集中程度
[判断题]系统因素会对所有企业产生不同程度的影响,不能通过多样化投资而分散,因此又称为不可分散风险。 ( )
A.正确
B.错误