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[多选题]1988年巴塞尔协议确定了四个档次的信用换算系数,即( ),以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘,作为表外项目的风险权数。
A.0
B.10%
C.20%
D.50%
E.100%
[单选题]《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为( )。
A.信用风险加权资产+市场风险所需资本
B.信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本
C.(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
D.信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
[单选题]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法,对于操作风险,商业银行可以采取( )。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.内部评级高级法
D.内部评级初级法
[多选题]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资 产,商业银行可以采取的方法是( )。
A.标准法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.基本指标法
E.内部评级初级法
[多选题]《巴塞尔协议》规定资产负债表内的资产风险权数分别为()。
A.0
B.5%
C.10%
D.20%
E.40%
[多选题]以下属于1988年巴塞尔报告确定的风险资产权重的有( )。
A.0%
B.10%
C.20%
D.50%
E.80%
[单选题]根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应 采用( )来进行。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.内部评级法
D.内部模型法
[单选题]根据《巴塞尔新资本协议》的标准,假设某银行的所有资本为200亿元人民币,风险加权资产为1500亿元人民币,市场风险资本为40亿元人民币,则其资本充足率为( )。
A.10.00%
B.8.00%
C.7.80%
D.8.70%
[单选题]根据《巴塞尔新资本协议》的标准,假设某银行的所有资本为400亿元人民币,风险加权资产为3000亿元人民币,市场风险资本为80亿元人民币,则其资本充足率为( )。
A.7.8%
B.8.0%
C.8.7%
D.10.0%
[单选题]按照《巴塞尔新资本协议》,若某银行风险加权资产为10000亿元,则其核心资本不 得( )。
A.高于800亿元
B.低于800亿元
C.高于400亿元
D.低于400亿元
[单选题]按照《巴塞尔新资本协议》规定,若某银行风险加权资产为20000亿元,则其核心资本不得()亿元。
A.高于800
B.低于800
C.高于1600
D.低于1600