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[多项选择]假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。无风险利率为每年4％。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（）
A. 在该组合中，购进股票的数量0.4643股
B. 在该组合中，借款的数量为27.31元
C. 看涨期权的价值为9.834元
D. 购买股票的支出为37.144元
[单项选择]假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为50元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降20%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述不正确的是（）
A. 购买0.4167股的股票
B. 以无风险利率借入18.38元
C. 购买股票支出为18.75元
D. 以无风险利率借入15元
[单项选择]假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。
A. 7.78
B. 5.93
C. 7.50
D. 6.25
[单项选择]假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）。
A. 投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票，同时出售看涨期权
B. 投资人应购买此期权，同时卖空0.5143股的股票，并投资22.69元于无风险证券
C. 套利活动促使期权只能定价为9元
D. 套利活动促使期权只能定价为8元
[单项选择]甲投资者购买一股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，下列表述中正确的有（）
A. 该投资组合属于股票加空头看涨期权组合
B. 这种投资组合被称为“抛补看涨期权”
C. 该组合到期时不需要另外补进股票
D. 该组合缩小了未来的不确定性
[单项选择]某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降15%，则套期保值比率为（）
A. 0.5
B. 0.44
C. 0.43
D. 1
[单项选择]某股票的每股预期股息收入为每年2元，如果市场年利率为5%,则该股票的每股市场价格应为（ ）元。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
[单项选择]某种股票当前的市场价格是40元，上年每股股利是2元，预期的股利增长率是2%，则目前购买该股票的预期收益率为（）。
A. 5%
B. 7.1%
C. 10.1%
D. 10.25%
[简答题]
某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格40元，期权费2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示：
股价变动幅度-20% , -5% , 5%, 20%
概率0.1 , 0.2 ,0.3, 0.4
要求：
(1)判断该投资人采取的是哪种投资策略，其目的是什么?
(2)确定该投资人的预期投资组合收益为多少?若投资人单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少?
(3)确定预期组合收益的标准差为多少?
[单项选择]假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为（ ）
A. 0.5
B. 0.4
C. 0.8
D. 0.3
[单项选择]针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。
A. 期现套利
B. 跨市套利
C. Alpha套利
D. 跨品种价差套利
[单项选择]假设ABC公司股票目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法错误的是（）。
A. 购买股票的数量为50股
B. 借款的金额是1818元
C. 期权的价值为682元
D. 期权的价值为844元
[判断题]可赎回优先股票可以依照该股票发行时所附的赎回条款，由公司出价赎回，股份公司对赎回自己的股票，可再次发行，无须注销。（）
[单项选择]投资者预期某股票价格将上升，于是预先买入该股票，如果股票价格上升，便可以将先前买入的卖出获利。这种交易方式称为（ ）。
A. 现货交易
B. 期权交易
C. 空头交易
D. 多头交易
[单项选择]你在年初以100元买入某股票，期间得现金股息10元，年末股票市价上升为104元，则该股票的年投资收益率为（）。
A. 4％
B. 13.5％
C. 12％
D. 14％
[单项选择]王某交付胡某人民币10000元，约定当某股票价格低于10元时，则委托胡某买进该股票，该约定属于（ ）
A. 附生效条件的合同
B. 附解除条件的合同
C. 附生效期限的合同
D. 附解除期限的合同
[单项选择]当前股票价格为6400港币，该股票看涨期权的执行价格为6750港币，则该期权的内涵价值为（）港币。
A. 0
B. -350
C. 120
D. 230
[单项选择]某投资者年初以l0元／股的价格购买某股票1000股，年末该股票的价格上涨到12元／股，在这一年内，该股票按每10股0．1元(税后)方案分派了现金红利，那么，该投资者该年度的持有期收益率是（ ）。
A. 10．1％
B. 20．1％
C. 30．2％
D. 40．6％
