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[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的口值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[判断题]证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。（ ）
[单项选择]风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。
A. 激进型
B. 保守型
C. 防卫型
D. 平均风险型
[判断题]证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（）
[单项选择]把“长期持有”投资策略作为原则，以获取平均的长期收益率为投资目标的证券投资分析流派是（）。
A. 基本分析流派
B. 学术分析流派
C. 技术分析流派
D. 心理分析流派
[判断题]马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
[判断题]证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）
[单项选择]只有当证券投资的名义收益率（）时，投资者才有实际收益。
A. 小于通货膨胀
B. 大于通货膨胀率
C. 等于通货膨胀率
D. 不等于通货膨胀率
[判断题]证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
[单项选择]甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（）。
A. 甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集
B. 甲乙两证券相关系数大于0.5
C. 甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强
D. 甲乙两证券相关系数等于1
[判断题]证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
[判断题]当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0.02
B. 0
C. 0.02
D. 0.03
[判断题]投资者持有证券期间会获得与其所承担的风险相对称的回报，预期回报率与风险之间是一种正向的互动关系，但理论上有时也有非正比例的个别情况。（）
