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[判断题]夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。()
[单项选择]假设在资本市场中,平均风险股票报酬率12%,权益市场风险溢价为6%,某公司普通股β值为1.2。该公司普通股的成本为( )
A. 12%
B. 13.2%
C. 7.2%
D. 6%
[单项选择]假设在资本市场中,平均风险股票报酬率为14%,权益市场风险溢价为4%,某公司普通股β值为1.5.该公司普通股的成本为()。
A. 18%
B. 6%
C. 20%
D. 16%
[单项选择]如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为( )。
A. 5%
B. 15%
C. 50%
D. 85%
[判断题]资本市场线方程,风险溢价与承担的风险ρAB的大小成正比。()
[多项选择]下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时,市场风险溢价的估计的说法中不正确的有( )。
A. 市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里,权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B. 在未来年度中,权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C. 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D. 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
[单项选择]风险溢价与承担的风险大小成( )。
A. 正比
B. 反比
C. 不相关
D. 线性
[单项选择]某企业税前债务资金成本为10%,风险溢价为4%,则按照税前债务成本价风险溢价法计算权益资金成本为( )。
A. 14%
B. 13%
C. 10.7%
D. 9.4%
[判断题]詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。()
[判断题]债券的溢价发行是指企业发行债券的票面利率高于同期实际市场利率时,发行债券的企业将以高于市场利率来支付债券的利息。( )
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.11,该证券组合的β值为1。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()。
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。
A. 0.02
B. 0.03
C. 0.075
D. 0.6
[单项选择]A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票期望收益率是()。
A. 0.09
B. 0.10
C. 0.12
D. 0.15
[不定项选择]影响风险溢价的因素是()。
A. 发行人种类
B. 税收负担
C. 债券的预期流动性
D. 到期期限