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[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。
A. 证券组合P的期望收益率为14%
B. 证券组合P的期望收益率为15%
C. 证券组合P的方差为20%
D. 证券组合P的方差为25%
[多项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。
A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C. 最小方差证券组合为36%A十64%B
D. 最小方差证券组合的方差为0
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。
A. 12%
B. 13%
C. 14%
D. 15%
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。
A. 0
B. 5%
C. 10%
D. 20%
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。
A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 最小方差证券组合的方差为30%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。
A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%
[多项选择]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重
[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
[填空题]基因型方差可进一步分解为显性方差、加性方差和上位性方差，其中只有（）方差是可稳定遗传的。
[填空题]表现型方差包括由（）作用引起的方差和由（）影响引起的方差，其中（）方差占总方差的比值称为广义遗传率。
[判断题]马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
[判断题]马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[判断题]期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。（ ）
[判断题]随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。（ ）
[多项选择]根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（ ）构成。
A. 无风险利率
B. 市场利率
C. 风险溢价
D. 通货膨胀率
E. 经济增长率
[判断题]方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。（ ）
