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发布时间:2023-10-20 23:29:33

[判断题]证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。()

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[判断题]资产组合理论表明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。()
[单项选择]资产组合理论表明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间()多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[判断题]证券组合理论认为,随着证券数量的不断增加,组合的风险将会不断趋于上升。()
[判断题]-般来讲,随着证券资产组合中资产个数的增加,证券资产组合的风险会逐渐降低,如果资产组合中资产的个数足够大,则证券资产组合的风险会全部消除。()
[判断题]证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。()
[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
[单项选择]下列有关证券组合风险的表述不正确的是()
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系
D. 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
[单项选择]证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益()。
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 两者无关系
[判断题]有效边界FT上的任意证券组合,均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。()
[判断题]证券组合管理者可以通过多元化的证券组合,有效地降低系统风险。()
[判断题]最优风险证券组合就等于市场组合。()
[判断题]证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[填空题]证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险,即()和()。
[单项选择]衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是()。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中,由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的()。
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线

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