更多"由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）"的相关试题:
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
[判断题]有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。（）
[判断题]在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）
[不定项选择]关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。
A. T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B. 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C. 切点证券组合T完全由市场确定
D. 切点证券组合T与投资者的偏好有关
[多项选择]有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，包括（ ）。
A. 相同的标准差和较低的期望报酬率
B. 相同的期望报酬率和较高的标准差
C. 较低标准差和较高的报酬率
D. 较低报酬率和较高的标准差
[判断题]证券组合管理者可以通过多元化的证券组合，有效地降低系统风险。（）
[多项选择]三种证券组合的可行域的左边界满足（）。
A. 向内凹
B. 向外凹
C. 向外凸
D. 呈线性
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[多项选择]下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有（ ）。
A. 有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线
B. 在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方
C. 如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱
D. 对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响
[判断题]投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的组合。（）
[判断题]三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷。（）
[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
[单项选择]在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
A. 可行域内部任意可行组合
B. 可行域的左边界上的任意可行组合
C. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D. 可行域右边界上的任意可行组合
[单项选择]最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。
A. 位置最低
B. 位置最高
C. 曲度最大
D. 曲度最小
[判断题]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）
[单项选择]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
