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[判断题]两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）
[判断题]两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）
[判断题]在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）
[单项选择]当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
A. 不能完全分散所有投资风险
B. 可以完全分散所有投资风险
C. 不能完全分散非系统性风险
D. 可以完全分散非系统性风险
[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[判断题]两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
[判断题]在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
[判断题]在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
[判断题]在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
[填空题]证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险，即（）和（）。
[单项选择]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
A. －1
B. 0
C. －1≤p≤1
D. －1≤p<1
[单项选择]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
A. 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[多项选择]下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有（ ）。
A. 有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线
B. 在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方
C. 如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱
D. 对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响
[判断题]当同一条焊缝使用两种或两种以上焊接方法时，可使用两种或两种以上焊接方法焊接试件，进行组合评定。（）
[判断题]马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
[简答题]将几条首尾相连的单个直线合并成一条直线的步骤
[判断题]在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。（ ）
