更多"资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造"的相关试题:
[判断题]套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）。
A. 在市场中存在很多投资者
B. 不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计
C. 没有税金和交易成本
D. 所有的投资者都是理性的
[多项选择]资本资产定价模型的主要假设有（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[多项选择]提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。
A. 夏普
B. 特雷诺
C. 詹森
D. 罗尔
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
[单项选择]在资本资产定价模型中，β系数表示（）。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
[多项选择]资本资产定价模型的有效性问题是指（）。
A. 理论上风险与收益是否具有正相关关系
B. 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C. 现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
D. 在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
[判断题]在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
[多项选择]资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。
A. 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B. 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C. 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
D. 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
[单项选择]关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
A. 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B. 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C. 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 资本资产定价模型主要应用于资产配置
[单项选择]下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）。
A. 存在许多投资者
B. 投资者的投资期限不同
C. 税收和交易成本忽略不计
D. 所有投资者行为都是理性的
[判断题]资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）
[判断题]资本资产定价模型有效性一直是广泛争论的焦点。（）
[单项选择]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[单项选择]以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[多项选择]按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率的因素有（）。
A. 无风险的报酬率
B. 平均风险股票的必要报酬率
C. 特定股票的贝塔系数
D. 特定股票在投资组合中的比重
[单项选择]以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[单项选择]利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是（）。
A. 选择长期政府债券的票面利率比较适宜
B. 选择国库券利率比较适宜
C. 必须选择实际的无风险利率
D. 政府债券的未来现金流量，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率
[单项选择]下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。
A. CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B. CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C. CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
D. CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
