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[单选题]如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。
A.11.0%
B.8.0%
C.14.0%
D.0.56%
[单选题]某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。
A.高估
B.低估
C.合理
D.无法判断
[单选题]某股票的β值为1.5，无风险收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为20%，那么该股票的价格()。
A.被低估
B.被高估
C.无法判断
D.是公平价格
[单选题]已知某股票的β系数为2.4，平均风险股票报酬率为15%，无风险利率为5%。下列说法中不正确的是（ ）。
A.权益市场风险溢价为15%
B.该股票的风险溢价为24%
C.该股票的资本成本为29%
D.权益市场风险溢价为10%
[单选题]如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨()。
A.10%
B.20%
C.大于10%
D.大于20%
[单选题]萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。
A.高估
B.低估
C.合理
D.无法判断
[单选题]萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。
A.被高估
B.被低估
C.合理
D.无法判断
[判断题]单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
A.正确
B.错误
[单选题]甲企业一新项目的系统风险系数为0.2，标准差为1.2%，市场组合收益率为10%，无风险收益率为8%，则该项目的必要收益率为：
A.10%
B.18%
C.10.88%
D.8.4%
[单选题]（）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率。
A.地方政府债券
B.金融债券
C.企业债券
D.中央政府债券
[单选题]（ ）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。
A.地方政府债券
B.金融债券
C.企业债券
D.中央政府债券
[单选题]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。
A.10%
B.12%
C.16%
D.18%
[单选题]按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，如果某证券的预期收益率为18%，贝塔值为1.2，则下列说法正确的是（ ）。
A.该资产的价值无法判断
B.该资产的α系数为－2.4%
C.该资产是公平定价
D.该资产的α系数为2.4%
[单选题]无风险资产的风险为（ ），收益率为无风险收益率。
A.-1
B.0
C.0.5
D.1
